| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第6-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 研究框架和主要创新工作 | 第10-11页 |
| 第2章 模型介绍以及预备知识 | 第11-17页 |
| 2.1 状态变量 | 第11-12页 |
| 2.2 状态空间模型 | 第12页 |
| 2.3 跳-扩散模型 | 第12-14页 |
| 2.4 预备知识 | 第14-17页 |
| 第3章 CPPI在带有市道轮换的Lévy过程中的应用 | 第17-34页 |
| 3.1 模型建立 | 第17-20页 |
| 3.2 CPPI策略的缺口风险和收益 | 第20-26页 |
| 3.3 具体模型中的实现 | 第26-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 CPPI在特殊模型中的研究 | 第34-43页 |
| 4.1 跳扩散模型中的CPPI | 第34-40页 |
| 4.2 广义Black-Scholes模型下的CPPI | 第40-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |