| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 选题意义 | 第15-16页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第16-29页 |
| 1.3.1 我国股票市场波动的国内外研究现状 | 第16-24页 |
| 1.3.2 经济政策不确定性的国内外研究现状 | 第24-27页 |
| 1.3.3 股市波动与经济政策不确定性关联机制的研究现状 | 第27-29页 |
| 1.4 论文的研究方法与结构安排 | 第29-31页 |
| 1.4.1 论文的研究方法 | 第29页 |
| 1.4.2 论文的结构安排 | 第29-31页 |
| 第2章 我国股票市场波动的典型化特征 | 第31-43页 |
| 2.1 我国股票市场收益和波动的测度 | 第32-34页 |
| 2.1.1 我国股票市场收益率的测度 | 第32-33页 |
| 2.1.2 我国股票市场波动率的测度 | 第33-34页 |
| 2.2 股票市场波动典型化特征的理论模型 | 第34-38页 |
| 2.2.1 股票市场波动聚类特征的理论模型 | 第35-36页 |
| 2.2.2 股票市场波动非对称性特征的理论模型 | 第36-37页 |
| 2.2.3 股票市场波动长记忆性特征的理论模型 | 第37-38页 |
| 2.3 我国股票市场波动特征的统计分析和检验 | 第38-42页 |
| 2.3.1 样本选取与数据描述 | 第38-40页 |
| 2.3.2 我国股票市场波动的GARCH类模型的检验与分析 | 第40-42页 |
| 2.4 本章结论及政策启示 | 第42-43页 |
| 第3章 我国股票市场的波动性和相关性的计量分析 | 第43-59页 |
| 3.1 我国股票市场波动和相关的综述 | 第43-44页 |
| 3.2 我国股票市场波动和条件相关的计量模型 | 第44-47页 |
| 3.2.1 条件均值模型 | 第44-45页 |
| 3.2.2 条件波动模型 | 第45-46页 |
| 3.2.3 动态条件相关模型 | 第46-47页 |
| 3.3 我国股票市场条件波动与动态相关性的实证分析 | 第47-57页 |
| 3.3.1 样本选取与数据描述 | 第47-48页 |
| 3.3.2 我国沪深股市条件波动和动态相关的实证 | 第48-52页 |
| 3.3.3 我国股市与其他国家和地区股市的动态条件相关和一体化 | 第52-57页 |
| 3.4 本章结语与政策启示 | 第57-59页 |
| 第4章 股票市场波动与经济政策不确定性的混频因果关系检验 | 第59-73页 |
| 4.1 我国股票市场与经济政策不确定性因果关系研究综述 | 第60-61页 |
| 4.2 混频Granger因果关系检验 | 第61-64页 |
| 4.2.1 传统Granger因果关系检验 | 第61-62页 |
| 4.2.2 混频Granger因果关系检验 | 第62-64页 |
| 4.3 我国股票市场与经济政策不确定性的混频因果关系实证检验 | 第64-71页 |
| 4.3.1 数据来源与描述统计分析 | 第65-66页 |
| 4.3.2 混频和同频Granger因果关系检验 | 第66-69页 |
| 4.3.3 时变混频和同频Granger因果关系检验 | 第69-71页 |
| 4.4 本章结语与政策启示 | 第71-73页 |
| 第5章 股票市场长期波动与经济政策不确定性的关联性 | 第73-85页 |
| 5.1 引言和文献综述 | 第73-75页 |
| 5.2 GARCH-MIDAS模型及其估计方法 | 第75-76页 |
| 5.3 股票市场长期波动与经济政策不确定性关联性的实证研究 | 第76-84页 |
| 5.3.1 样本选取与数据描述 | 第76-78页 |
| 5.3.2 我国股票市场长期波动的分解和测度 | 第78-80页 |
| 5.3.3 基于经济政策不确定指数的GARCH-MIDAS-X模型的估计 | 第80-83页 |
| 5.3.4 我国经济政策不确定性对股市预期波动的贡献率分析 | 第83-84页 |
| 5.4 本章结论与政策启示 | 第84-85页 |
| 第6章 沪深股市长期相关与经济政策不确定性的关联性 | 第85-103页 |
| 6.1 股市间关联性的理论模型 | 第86-88页 |
| 6.1.1 股市间收益率的误差修正模型 | 第86-87页 |
| 6.1.2 股票市场间波动的关联性模型 | 第87-88页 |
| 6.2 股市长期波动和长期相关模型简介 | 第88-91页 |
| 6.2.1 测度股市长期波动的GARCH-MIDAS模型 | 第88-89页 |
| 6.2.2 测度股市间长期相关的DCC-MIDAS模型 | 第89-91页 |
| 6.3 沪深股市间长期相关与经济政策不确定关联性的实证研究 | 第91-101页 |
| 6.3.1 DCC-MIDAS模型的实证分析 | 第93-96页 |
| 6.3.2 经济政策不确定性与沪深股市间长期相关的区制关联性分析 | 第96-99页 |
| 6.3.3 经济政策不确定下宏观经济对沪深股市间长期相关的非对称影响 | 第99-101页 |
| 6.4 本章结语与政策启示 | 第101-103页 |
| 第7章 总结与展望 | 第103-108页 |
| 7.1 研究总结 | 第103-106页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第106-108页 |
| 参考文献 | 第108-124页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第124-125页 |
| 后记 | 第125-126页 |
