| 中文摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第14-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-27页 |
| 2.1 航运市场及运价指数方面的研究 | 第18-20页 |
| 2.1.1 干散货航运市场方面 | 第18-19页 |
| 2.1.2 波罗的海干散货运价指数方面 | 第19-20页 |
| 2.2 波罗的海干散货运价指数分析方法论的研究 | 第20-25页 |
| 2.2.1 波动性以及杠杆效应研究 | 第20-22页 |
| 2.2.2 波动溢出效应方面的研究 | 第22-23页 |
| 2.2.3 预测方法的研究 | 第23-25页 |
| 2.3 现有研究尚需完善之处 | 第25-27页 |
| 第3章 波罗的海干散货运价指数及GARCH族模型分析 | 第27-43页 |
| 3.1 波罗的海干散货运价指数概述 | 第27-31页 |
| 3.1.1 运价指数的产生与发展 | 第27-28页 |
| 3.1.2 运价指数的构成 | 第28-29页 |
| 3.1.3 运价指数的计算方法 | 第29-31页 |
| 3.2 波罗的海干散货运价指数的特征分析 | 第31-36页 |
| 3.2.1 波罗的海干散货运价指数的特点 | 第31页 |
| 3.2.2 波罗的海干散货运价指数的影响因素 | 第31-32页 |
| 3.2.3 波罗的海干散货运价指数的波动 | 第32-35页 |
| 3.2.4 波罗的海干散货运价指数的研究范围 | 第35-36页 |
| 3.3 GARCH族模型分析 | 第36-42页 |
| 3.3.1 ARCH模型 | 第36-38页 |
| 3.3.2 GARCH模型 | 第38-39页 |
| 3.3.3 GARCH-BEKK模型 | 第39-40页 |
| 3.3.4 EGARCH模型 | 第40-42页 |
| 3.4 小结 | 第42-43页 |
| 第4章 运价指数波动的持续性与敏感性 | 第43-69页 |
| 4.1 数据的处理及基本分析 | 第43-61页 |
| 4.1.1 数据的选取及处理 | 第43-48页 |
| 4.1.2 基本统计特征分析 | 第48-53页 |
| 4.1.3 平稳性检验 | 第53-55页 |
| 4.1.4 自相关性检验 | 第55-59页 |
| 4.1.5 ARCH效应检验 | 第59-61页 |
| 4.2 基于GARCH模型的波动的持续性和敏感性分析 | 第61-68页 |
| 4.2.1 GARCH(1,1)模型参数估计及检验 | 第61-65页 |
| 4.2.2 GARCH(1,1)模型效果检验 | 第65-66页 |
| 4.2.3 GARCH模型参数分析 | 第66-67页 |
| 4.2.4 实证结果分析 | 第67-68页 |
| 4.3 小结 | 第68-69页 |
| 第5章 波动溢出效应分析 | 第69-89页 |
| 5.1 均值方程 | 第69-81页 |
| 5.1.1 VAR模型 | 第69-71页 |
| 5.1.2 模型的确立 | 第71-73页 |
| 5.1.3 模型的估计与分析 | 第73-81页 |
| 5.2 GARCH-BEKK方差模型 | 第81-87页 |
| 5.2.1 GARCH-BEKK方差模型的构建 | 第81-84页 |
| 5.2.2 GARCH-BEKK方差模型的估计与分析 | 第84-86页 |
| 5.2.3 波动溢出效应结果分析 | 第86-87页 |
| 5.3 小结 | 第87-89页 |
| 第6章 基于EGARCH模型的杠杆效应分析及预测 | 第89-108页 |
| 6.1 波罗的海干散货运价指数杠杆效应分析 | 第89-93页 |
| 6.1.1 EGARCH模型阶数的选择 | 第89-90页 |
| 6.1.2 EGARCH模型的杠杆效应拟合结果 | 第90-92页 |
| 6.1.3 杠杆效应结果分析 | 第92-93页 |
| 6.2 基于EGARCH预测的模型 | 第93-106页 |
| 6.2.1 EGARCH预测模型确定 | 第93-97页 |
| 6.2.2 运价指数收益率的预测 | 第97-102页 |
| 6.2.3 波罗的海干散货运价指数预测 | 第102页 |
| 6.2.4 波罗的海干散货运价指数检验结果 | 第102-105页 |
| 6.2.5 预测结果分析 | 第105-106页 |
| 6.3 小结 | 第106-108页 |
| 第7章 结论和展望 | 第108-111页 |
| 7.1 研究工作总结 | 第108-109页 |
| 7.2 创新性成果 | 第109-110页 |
| 7.3 研究展望 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-118页 |
| 附录A GARCH(1,1)模型的参数估计及检验结果 | 第118-122页 |
| 附录B EGARCH(1,1)模型的参数估计及检验结果 | 第122-126页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第126-127页 |
| 致谢 | 第127-129页 |
| 作者简介 | 第129页 |
