| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 课题研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 课题研究的意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献综述及分析 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 国际大宗商品价格波动对中国股市影响的理论研究 | 第16-21页 |
| 2.1 引言 | 第16页 |
| 2.2 实体经济传导影响 | 第16-18页 |
| 2.3 金融市场联动影响 | 第18-19页 |
| 2.3.1 投资者资产组合规避风险 | 第18-19页 |
| 2.3.2 经验启发判断 | 第19页 |
| 2.3.3 羊群效应 | 第19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-21页 |
| 第3章 数据选取和模型构建 | 第21-29页 |
| 3.1 引言 | 第21页 |
| 3.2 数据选取及处理方式 | 第21-24页 |
| 3.2.1 相关概念介绍 | 第21-23页 |
| 3.2.2 数据来源及选取原则 | 第23-24页 |
| 3.2.3 数据处理方法 | 第24页 |
| 3.3 模型构建 | 第24-28页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.3.2 向量自回归模型(VAR) | 第25-26页 |
| 3.3.3 GARCH-BEKK模型 | 第26-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 国际大宗商品价格波动对中国股市影响的实证分析 | 第29-46页 |
| 4.1 引言 | 第29页 |
| 4.2 实体经济传导路径分析 | 第29-38页 |
| 4.2.1 中国物价水平发生的变化 | 第29-34页 |
| 4.2.2 中国物价水平对中国股市的影响 | 第34-38页 |
| 4.3 金融市场联动影响实证分析 | 第38-45页 |
| 4.3.1 数据统计性特征描述 | 第39页 |
| 4.3.2 均值溢出效应分析 | 第39-43页 |
| 4.3.3 波动溢出效应研究 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 实证分析结论和政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 引言 | 第46页 |
| 5.2 实证分析结论 | 第46-48页 |
| 5.2.1 实体经济影响路径的实证研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2.2 金融市场联动路径的实证研究结论 | 第47-48页 |
| 5.3 政策建议 | 第48-49页 |
| 5.3.1 关于国际大宗商品的定价权 | 第48页 |
| 5.3.2 关于中国大宗商品市场制度方面 | 第48页 |
| 5.3.3 关于期货市场产品的创新 | 第48-49页 |
| 5.3.4 关于如何制定国家经济发展的政策 | 第49页 |
| 5.3.5 关于中国股市改革方面 | 第49页 |
| 5.3.6 关于投资者如何投资 | 第49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57页 |