商业银行信用风险转移效应分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-13页 |
| 一、商业银行信用风险转移的风险效应 | 第10-11页 |
| 二、商业银行信用风险转移的流动性效应 | 第11-12页 |
| 三、商业银行信用风险转移的盈利效应 | 第12页 |
| 四、文献评论 | 第12-13页 |
| 第三节 研究内容、方法和结构安排 | 第13-14页 |
| 一、研究内容和研究方法 | 第13页 |
| 二、文章结构安排 | 第13-14页 |
| 第四节 可能的创新点和不足 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行信用风险转移发展现状 | 第15-23页 |
| 第一节 商业银行信用风险转移概念和特征 | 第15-18页 |
| 一、信用风险转移基本概念 | 第15页 |
| 二、商业银行信用风险转移的主要类型及特征 | 第15-18页 |
| 第二节 商业银行信用风险转移的发展和现状 | 第18-23页 |
| 一、信贷资产证券化发展及现状 | 第18-20页 |
| 二、信用衍生品发展及现状 | 第20-23页 |
| 第三章 商业银行信用风险转移效应机理分析 | 第23-27页 |
| 第一节 安全性效应机理 | 第23-24页 |
| 一、解决信用悖论，管理信用风险 | 第23页 |
| 二、满足资本充足水平 | 第23-24页 |
| 第二节 流动性效应机理 | 第24-25页 |
| 一、匹配期限结构 | 第24页 |
| 二、改善融资能力 | 第24-25页 |
| 三、满足监管需求 | 第25页 |
| 第三节 盈利性效应机理 | 第25-27页 |
| 一、优化资产组合 | 第25-26页 |
| 二、发挥比较优势，促进融投资分工 | 第26页 |
| 三、提高资金使用效率，推动业务多元化 | 第26-27页 |
| 第四章 商业银行信用风险转移效应实证分析 | 第27-47页 |
| 第一节 总体效应实证检验 | 第27-35页 |
| 一、待检验假设 | 第27-28页 |
| 二、模型设定和变量选取 | 第28-30页 |
| 三、数据来源、预处理、特征和必要的检验 | 第30-32页 |
| 四、面板数据回归 | 第32-35页 |
| 第二节 局部效应实证检验 | 第35-47页 |
| 一、待检验假设 | 第35-36页 |
| 二、模型设定和变量选取 | 第36-40页 |
| 三、数据来源、预处理、特征和必要的检验 | 第40-43页 |
| 四、面板数据回归 | 第43-47页 |
| 第五章 结论及建议 | 第47-50页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
