基于高阶统计量的波动溢出效应理论与实践研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文研究思路、框架与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路与框架 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究不足 | 第20-21页 |
| 第二章 金融市场溢出效应的理论分析 | 第21-30页 |
| 2.1 溢出效应的基础理论 | 第21-24页 |
| 2.1.1 基于理性视角的溢出效应理论解释 | 第21-22页 |
| 2.1.2 基于有限理性视角的溢出效应理论解释 | 第22-24页 |
| 2.2 溢出效应的理论模型 | 第24-30页 |
| 2.2.1 VAR模型 | 第24页 |
| 2.2.2 ECM模型 | 第24-25页 |
| 2.2.3 GARCH类模型 | 第25-27页 |
| 2.2.4 Granger因果检验 | 第27-28页 |
| 2.2.5 计量经济学模型的缺陷 | 第28-30页 |
| 第三章 基于高阶统计量的谱分析方法 | 第30-38页 |
| 3.1 高阶统计量 | 第30-33页 |
| 3.2 互谱与互双谱 | 第33-35页 |
| 3.2.1 互谱分析 | 第33-34页 |
| 3.2.2 利用互双谱进行互谱重构 | 第34-35页 |
| 3.3 基于互双谱的时延估计算法 | 第35-36页 |
| 3.4 高阶谱分析方法的优势 | 第36-38页 |
| 第四章 基于高阶统计量的市场溢出效应实证研究 | 第38-61页 |
| 4.1 国内外股票市场间波动溢出效应研究 | 第38-56页 |
| 4.1.1 数据选取与检验 | 第38-42页 |
| 4.1.2 国内外股票市场溢出效应实证检验 | 第42-53页 |
| 4.1.3 实证结果解释分析 | 第53-56页 |
| 4.2 国内股市与债市的波动溢出效应研究 | 第56-61页 |
| 4.2.1 数据选取与检验 | 第56-58页 |
| 4.2.2 国内股市与债市溢出效应实证检验 | 第58-59页 |
| 4.2.3 实证结果解释分析 | 第59-61页 |
| 第五章 总结与展望 | 第61-64页 |
| 5.1 研究总结 | 第61-62页 |
| 5.2 研究展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
