| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·分级基金简述 | 第7-8页 |
| ·股指期货简述 | 第8页 |
| ·分级基金套利简述 | 第8页 |
| ·研究的意义 | 第8-9页 |
| ·现有研究的不足 | 第9页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第9-11页 |
| 第2章 创新指数型分级基金折溢价现象分析 | 第11-24页 |
| ·概述 | 第11页 |
| ·封闭基金折溢价理论回顾 | 第11-13页 |
| ·古典经济学解释 | 第11-12页 |
| ·行为金融学解释 | 第12-13页 |
| ·创新指数型分级基金折溢价现象描述 | 第13-15页 |
| ·创新分析分级基金折溢价现象原因 | 第15-22页 |
| ·噪声交易因素 | 第15-16页 |
| ·投资者情绪因素 | 第16-17页 |
| ·流动性缺陷因素 | 第17页 |
| ·市场分割因素 | 第17-21页 |
| ·认知缺陷因素 | 第21-22页 |
| ·总结 | 第22-24页 |
| 第3章 创新指数型分级基金与股指期货套利的原理 | 第24-29页 |
| ·我国创新分级基金现状 | 第24-25页 |
| ·我国沪深 300 股票指数期货现状 | 第25-26页 |
| ·套利原理及基差风险综述 | 第26-29页 |
| 第4章 创新指数型分级基金与股指期货套利的模型 | 第29-36页 |
| ·创新指数型分级基金与股指期货套利模型原理 | 第29-31页 |
| ·创新指数型分级基金与股指期货套利操作详解 | 第31-34页 |
| ·创新指数型分级基金与股指期货套利操作的对冲模型 | 第34-36页 |
| 第5章 创新指数型分级基金与股指期货套利的实证研究 | 第36-45页 |
| ·创新指数型分级基金的数据选择与分析标准 | 第36页 |
| ·指数型分级基金和沪深 300 指数的时间序列稳定性 | 第36-37页 |
| ·指数型分级基金和沪深 300 指数的线性回归 | 第37-40页 |
| ·实证中的假设条件 | 第40页 |
| ·指数型分级基金非股指期货对冲套利实证分析 | 第40-42页 |
| ·指数型分级基金与股指期货套利的对比案例分析 | 第42-45页 |
| 第6章 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |