| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-18页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 论文思路框架 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第18-32页 |
| 2.1 我国沪深300股指期货市场发展状况 | 第18-23页 |
| 2.2 相关理论 | 第23-28页 |
| 2.2.1 波动性定义与度量模型 | 第23-25页 |
| 2.2.2 股指期货的作用 | 第25-26页 |
| 2.2.3 期货与现货价格关系理论 | 第26页 |
| 2.2.4 股指期货市场对股票市场产生影响方式理论 | 第26-28页 |
| 2.3 文献综述 | 第28-32页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第28-29页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第29-31页 |
| 2.3.3 文献评述 | 第31-32页 |
| 第三章 研究假设与研究数据 | 第32-42页 |
| 3.1 理论分析与研究假设 | 第32-33页 |
| 3.1.1 理论分析 | 第32-33页 |
| 3.1.2 研究假设 | 第33页 |
| 3.2 研究数据 | 第33-42页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第33-35页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第35-36页 |
| 3.2.3 平稳性检验 | 第36-40页 |
| 3.2.4 自相关性检验 | 第40-42页 |
| 第四章 股指期货与股票指数关联性检验 | 第42-49页 |
| 4.1 协整检验及Granger因果关系检验 | 第42-44页 |
| 4.1.1 协整检验 | 第42-43页 |
| 4.1.2 Granger因果关系检验 | 第43-44页 |
| 4.2 VAR模型与VEC模型分析 | 第44-46页 |
| 4.2.1 VAR模型分析 | 第44-45页 |
| 4.2.2 VEC模型分析 | 第45-46页 |
| 4.3 脉冲响应与方差分解分析 | 第46-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 股指期货对股票指数波动性影响检验 | 第49-58页 |
| 5.1 股指期货对股票指数短期价格涨跌与成交量影响 | 第49-51页 |
| 5.1.1 股指期货上市后60天内对股票指数价格与成交量的影响 | 第49-50页 |
| 5.1.2 股指期货限制交易措施实施前后60天内对股票指数价格与成交量的影响 | 第50-51页 |
| 5.2 限制股指期货交易前股指期货对股票指数波动影响检验 | 第51-55页 |
| 5.2.1 ARCH-LM效应检验 | 第51-53页 |
| 5.2.2 GARCH模型检验 | 第53-54页 |
| 5.2.3 EGARCH模型检验 | 第54-55页 |
| 5.3 限制股指期货交易政策影响效果检验 | 第55-57页 |
| 5.3.1 GARCH模型检验 | 第55-56页 |
| 5.3.2 EGARCH模型检验 | 第56-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论与建议 | 第58-62页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第58-59页 |
| 6.2 相关建议 | 第59-60页 |
| 6.3 研究的展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第66-68页 |
