| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究概况 | 第12-16页 |
| 1.2.1 波动率预测、高频数据分析和平滑转移模型的国内外研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 多元波动,以及协方差预测模型的研究综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路、论文的创新点与论文结构 | 第16-18页 |
| 第二章 理论模型 | 第18-34页 |
| 2.1 已实现高频估计量 | 第18-22页 |
| 2.1.1 已实现协方差阵 | 第18-19页 |
| 2.1.2 协方差阵的正定变换 | 第19-20页 |
| 2.1.3 非正定变换 | 第20-22页 |
| 2.2 多元HAR模型 | 第22-24页 |
| 2.2.1 一般的MHAR模型 | 第22-23页 |
| 2.2.2 MHAR-diag模型 | 第23-24页 |
| 2.3 平滑转移MHAR模型 | 第24-25页 |
| 2.3.1 一般的2体制平滑转移MHAR模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 刻画对角与非对角元素不对称性的不同的平滑转移MHAR模型 | 第25页 |
| 2.4 lcor变换下模型的变换形式 | 第25-28页 |
| 2.5 样本外预测能力的检验方法 | 第28-34页 |
| 2.5.1 DM检验 | 第28-30页 |
| 2.5.2 MCS检验 | 第30-32页 |
| 2.5.3 损失函数 | 第32-34页 |
| 第三章 实证研究 | 第34-70页 |
| 3.1 数据的描述性统计 | 第34-50页 |
| 3.1.1 个股日内收益率描述性统计 | 第34-35页 |
| 3.1.2 个股已实现协方差矩阵的描述性统计 | 第35-40页 |
| 3.1.3 协方差阵元素杠杆效应的分析 | 第40-45页 |
| 3.1.4 协方差阵元素自相关性的分析 | 第45-48页 |
| 3.1.5 不对称性的分时段分析 | 第48-50页 |
| 3.1.6 描述性统计总结 | 第50页 |
| 3.2 具体模型的构造、估计、预测以及检验方法 | 第50-52页 |
| 3.3 全样本拟合分析及拟合优度比较 | 第52-57页 |
| 3.3.1 协方差阵元素的全样本一元时间序列拟合 | 第52-55页 |
| 3.3.2 多元模型的拟合优度 | 第55-57页 |
| 3.4 样本外预测能力比较 | 第57-70页 |
| 3.4.1 全模型的损失函数值 | 第58-60页 |
| 3.4.2 MHAR-diag模型与普通MHAR模型的DM配对检验 | 第60-61页 |
| 3.4.3 对数变换与lcor变换的配对DM检验 | 第61-62页 |
| 3.4.4 同一变换下引入平滑转移模型的DM检验和MCS检验 | 第62-66页 |
| 3.4.5 全模型MCS检验 | 第66-70页 |
| 第四章 总结 | 第70-73页 |
| 4.1 研究总结 | 第70-71页 |
| 4.2 今后研究展望 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
