技术分析在A股市场的有效性实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1.概述 | 第10-19页 |
| 1.1 研究的背景与目的 | 第10-12页 |
| 1.2 技术分析 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.4 研究思路 | 第17-19页 |
| 2.价格形态识别算法 | 第19-33页 |
| 2.1 价格趋势序列的产生过程 | 第19页 |
| 2.2 滚动窗口 | 第19-20页 |
| 2.3 核回归 | 第20-23页 |
| 2.4 极值 | 第23-24页 |
| 2.5 价格形态的数学定义 | 第24-31页 |
| 2.6 价格形态识别系统 | 第31-33页 |
| 3.风险调整和检验 | 第33-37页 |
| 3.1 风险调整-CAPM模型 | 第33-34页 |
| 3.2 K-S检验 | 第34-35页 |
| 3.3 基于模拟的检验 | 第35-37页 |
| 4.实证研究 | 第37-55页 |
| 4.1 数据的选取 | 第37页 |
| 4.2 价格形态识别交易 | 第37-46页 |
| 4.2.1 指数的价格形态识别 | 第40-45页 |
| 4.2.2 个股的价格形态识别 | 第45-46页 |
| 4.3 价格形态策略基金 | 第46-55页 |
| 4.3.1 形态策略基金构造 | 第47-48页 |
| 4.3.2 形态策略基金运作流程 | 第48-49页 |
| 4.3.3 训练样本中各形态策略基金交易 | 第49-51页 |
| 4.3.4 测试样本中各形态策略基金交易 | 第51-55页 |
| 5.结论及建议 | 第55-58页 |
| 5.1 结论 | 第55-56页 |
| 5.2 本文的不足与后续研究建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 附录 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
