基于VaR模型的中国金融安全预警系统研究

内容摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-20页
·研究背景及目的	第9页
·研究意义	第9-10页
·现实意义	第9-10页
·理论意义	第10页
·国内外研究现状	第10-18页
·国外相关文献	第10-15页
·相关国内文献	第15-18页
·研究方法	第18页
·创新点	第18-19页
·文章结构	第19-20页
第2章 金融安全预警相关理论述评	第20-24页
·金融安全相关理论	第20-21页
·金融安全概念的界定	第20-21页
·金融安全与金融风险、金融危机的辩证关系	第21页
·主要金融预警模型述评	第21-24页
·主要模型的述评	第21-22页
·VaR模型简介及选取VAR模型的理论基础	第22-24页
第3章 中国金融安全预警系统的构建分析	第24-41页
·构建金融安全系统	第24-28页
·金融安全预警系统的设计	第24页
·国家安全预警体系构建的原则	第24-25页
·本文选取的指标及说明	第25-28页
·影响金融安全指标体系的主要因素	第28-41页
·影响金融安全指标体系的国外因素	第28-35页
·影响金融安全指标体系的国内因素	第35-41页
第4章 金融安全预警系统的实证分析	第41-61页
·金融安全预警指标体系的因子分析	第41-56页
·对货币类指标进行的因子分析	第41-45页
·对银行及保险类指标进行的因子分析	第45-48页
·对外债类指标进行的因子分析	第48-52页
·对股票债券市场的因子分析	第52-56页
·基于VAR方法的中国金融安全测算	第56-58页
·金融安全预警指针系统的实证分析	第58-61页
第5章 研究结论及展望	第61-64页
·本文的主要结论	第61-62页
·研究展望	第62-64页
参考文献	第64-66页
后记	第66页