信贷资产证券化在银行流动性风险管理中的作用
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献综述 | 第14-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-19页 |
| ·本文框架与研究方法 | 第19-20页 |
| ·本文的特点与不足 | 第20-22页 |
| ·本文的特点 | 第20-21页 |
| ·本文的不足 | 第21-22页 |
| 2. 信贷资产证券化的基础分析 | 第22-36页 |
| ·信贷资产证券化的基本理论 | 第22-25页 |
| ·资产证券化的定义和特征 | 第22-23页 |
| ·信贷资产证券化的基本原理 | 第23-25页 |
| ·资产证券化的运作机制 | 第25-27页 |
| ·资产证券化的参与者 | 第25-26页 |
| ·资产证券化的运作流程 | 第26-27页 |
| ·商业银行实施资产证券化的主要动因分析 | 第27-36页 |
| ·提高商业银行信贷资产的流动性 | 第28页 |
| ·减少商业银行结构性资金来源和使用的约束 | 第28-31页 |
| ·分散和转移商业银行经营风险 | 第31-32页 |
| ·提高商业银行盈利能力 | 第32-36页 |
| 3. 商业银行流动性风险的计量 | 第36-44页 |
| ·商业银行流动性和流动性风险的基本概念 | 第36-38页 |
| ·商业银行流动性的定义 | 第36页 |
| ·商业银行流动性风险的定义 | 第36-37页 |
| ·流动性风险的来源 | 第37-38页 |
| ·银行流动性风险的计量框架 | 第38-44页 |
| ·流动性风险计量的静态计量 | 第38-40页 |
| ·流动性风险计量的动态计量 | 第40-44页 |
| 4. 流动性风险压力测试实证分析 | 第44-67页 |
| ·压力测试的基本框架 | 第45-47页 |
| ·压力测试的含义 | 第45页 |
| ·压力测试的研究方法 | 第45-46页 |
| ·压力测试的基本程序 | 第46-47页 |
| ·压力测试准备 | 第47-58页 |
| ·以合同到期日划分的资产负债期限结构 | 第47-49页 |
| ·分项估算正常情景下的现金流 | 第49-56页 |
| ·估算正常情景下的现金流 | 第56-58页 |
| ·情景设计与压力评估 | 第58-62页 |
| ·零售存款大量流失的情景的压力 | 第59-60页 |
| ·交易对手破产或违约情景下的压力 | 第60-62页 |
| ·引入资产证券化为平衡项目 | 第62-65页 |
| ·结论 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
