| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8页 |
| ·研究方法及基本思路 | 第8-10页 |
| 2 商业银行利率风险管理的相关理论及国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·利率风险的概念、分类 | 第10-11页 |
| ·同业拆借市场及拆借利率介绍 | 第11-12页 |
| ·国外商业银行风险管理现状 | 第12页 |
| ·国内商业银行风险管理现状 | 第12-13页 |
| ·国内商业银行风险管理中存在的问题 | 第13-14页 |
| 3 商业银行利率风险的度量 | 第14-23页 |
| ·敏感性缺口分析法 | 第14-15页 |
| ·持续期缺口分析法 | 第15-16页 |
| ·VaR 模型法 | 第16-20页 |
| ·VaR 的基本概念和原理 | 第16-17页 |
| ·VaR 模型 | 第17-18页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第18-20页 |
| ·ARCH 类模型 | 第20-23页 |
| ·模型概述 | 第20页 |
| ·模型形式 | 第20-23页 |
| 4 VaR 模型关于银行间同业拆借利率市场的实证分析 | 第23-37页 |
| ·样本选择与数据分析 | 第23-28页 |
| ·样本选择 | 第23页 |
| ·数据分析 | 第23-28页 |
| ·VaR 模型的实证分析结果 | 第28-34页 |
| ·计算方法的选择 | 第28-29页 |
| ·GARCH 族模型的残差分布假设 | 第29页 |
| ·ARMA-GARCH 族模型计算 | 第29-34页 |
| ·模型准确性检验 | 第34-37页 |
| ·VaR 模型的事后检验 | 第34-35页 |
| ·小结 | 第35-37页 |
| 5 关于完善我国商业利率风险管理的思考 | 第37-40页 |
| ·我国商业银行利率风险管理问题分析 | 第37-38页 |
| ·加强 VaR 对银行风险信息的披露 | 第38页 |
| ·构建综合性利率风险管理体系 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 在校期间发表的期刊文献 | 第43页 |