| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第13-14页 |
| ·本文研究背景 | 第13-14页 |
| ·本文研究意义 | 第14页 |
| ·研究内容及创新点 | 第14-18页 |
| ·本文研究内容 | 第14-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 股指期货市场的形成与发展 | 第18-26页 |
| ·国外股指期货市场的形成与发展 | 第18-20页 |
| ·我国股指期货市场的发展与现况 | 第20-24页 |
| ·我国股指期货市场的沿革 | 第20-21页 |
| ·现货市场——沪深300指数 | 第21-22页 |
| ·期货市场——沪深300指数期货 | 第22-24页 |
| ·股指期货的变革 | 第24-26页 |
| 第3章 股指期货的基本功能 | 第26-31页 |
| ·价格发现功能 | 第26-27页 |
| ·套期保值功能 | 第27页 |
| ·投机功能 | 第27-31页 |
| ·投机的定义、类型及作用 | 第27-28页 |
| ·投机、市场效率与市场异象 | 第28-29页 |
| ·套利：一种特殊的投机 | 第29-31页 |
| 第4章 我国股指期货的价格发现功能研究 | 第31-56页 |
| ·价格发现的文献回顾 | 第31-33页 |
| ·数据说明和描述性统计 | 第33-38页 |
| ·预分析及实证研究方法 | 第38-42页 |
| ·ADF单根检定与协整关系检定 | 第38-40页 |
| ·VEC-DCC-(BV)GARCH模型 | 第40-42页 |
| ·实证结果与分析 | 第42-53页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第42-45页 |
| ·动态条件相关二元GARCH模型 | 第45-52页 |
| ·模型的诊断性检验 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-56页 |
| 第5章 我国股指期货的套期保值功能研究 | 第56-85页 |
| ·套期保值的相关文献回顾 | 第56-59页 |
| ·实证研究方法 | 第59-67页 |
| ·相关检验和模型 | 第59-61页 |
| ·套期保值模型 | 第61-66页 |
| ·套期保值绩效的衡量 | 第66-67页 |
| ·数据说明和预分析 | 第67-71页 |
| ·数据描述 | 第67-70页 |
| ·单位根检验与协整关系检验 | 第70-71页 |
| ·实证结果与分析 | 第71-83页 |
| ·模型估计结果 | 第71-78页 |
| ·各种套期保值模型的效果比较 | 第78-80页 |
| ·套期保值绩效的衡量 | 第80-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第6章 我国股指期货的投机功能研究 | 第85-128页 |
| ·我国股指期货的日历效应研究 | 第85-97页 |
| ·日历效应的文献回顾 | 第85-87页 |
| ·数据和研究方法 | 第87-90页 |
| ·实证结果与分析 | 第90-96页 |
| ·本节小结 | 第96-97页 |
| ·我国股指期货程式化投机交易研究：日内趋势交易系统的实证 | 第97-126页 |
| ·程式化交易概述 | 第97-100页 |
| ·相关文献回顾 | 第100-102页 |
| ·研究方法 | 第102-114页 |
| ·实证结果与分析 | 第114-126页 |
| ·本节小结 | 第126页 |
| ·本章小结 | 第126-128页 |
| 结论 | 第128-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 参考文献 | 第134-142页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第142页 |