| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-15页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-19页 |
| ·流动性风险及风险管理研究现状 | 第15-17页 |
| ·商业银行流动性风险度量研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究内容与方法 | 第19页 |
| ·主要工作和创新 | 第19-20页 |
| ·论文基本框架 | 第20-21页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理的理论与实践 | 第21-32页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论基础 | 第21-26页 |
| ·流动性风险的分类及特征 | 第21-22页 |
| ·巴塞尔委员会流动性风险管理监管要求 | 第22-25页 |
| ·压力测试与情景分析 | 第25-26页 |
| ·流动性风险管理实践 | 第26-31页 |
| ·流动性风险管理目标 | 第26页 |
| ·商业银行流动性风险管理策略 | 第26-27页 |
| ·流动性风险管理过程 | 第27-28页 |
| ·流动性风险管理体系 | 第28-31页 |
| ·中国流动性风险管理现状 | 第31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第三章 商业银行流动性风险度量理论基础 | 第32-38页 |
| ·基于损失量的流动性风险度量方法 | 第32-33页 |
| ·基于现金流的流动性风险度量方法 | 第33-34页 |
| ·基于随机流动比率模型的流动性风险度量方法 | 第34-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第四章 商业银行流动性风险度量实证分析 | 第38-48页 |
| ·随机流动比率模型验证 | 第38-39页 |
| ·银行流动性风险实证分析 | 第39-45页 |
| ·12 家上市银行流动性比率描述 | 第39-41页 |
| ·两家银行流动性风险实证分析 | 第41-43页 |
| ·随机流动比率模型改进之处分析 | 第43页 |
| ·流动性风险评级 | 第43-45页 |
| ·流动性风险差异原因及建议 | 第45-46页 |
| ·四大商业银行 2013 半年度流动性风险综合分析 | 第45-46页 |
| ·建设银行近年来流动性风险分析 | 第46页 |
| ·股份制银行的流动性风险分析 | 第46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-49页 |
| 1、结论 | 第48页 |
| 2、展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第54-55页 |