| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·本文研究背景 | 第8-9页 |
| ·本文研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文内容框架及主要创新点 | 第13-16页 |
| ·本文内容及框架 | 第13-15页 |
| ·本文主要创新点 | 第15-16页 |
| 2 股指期货期现套利策略的理论基础 | 第16-24页 |
| ·沪深300指数期货及参与主体 | 第16-18页 |
| ·沪深300指数期货 | 第16-17页 |
| ·股指期货套利的参与主体 | 第17-18页 |
| ·股指期货定价模型和理论探讨 | 第18-21页 |
| ·完美市场假设下的持有成本定价模型 | 第19页 |
| ·放宽完美市场假设下的持有成本一般化模型 | 第19-21页 |
| ·股指期货套利理论 | 第21-22页 |
| ·股指期货套利策略分类 | 第22-23页 |
| ·股指期货期现套利 | 第22页 |
| ·股指期货跨期套利 | 第22页 |
| ·股指期货跨市场套利 | 第22-23页 |
| ·股指期货跨品种套利 | 第23页 |
| ·期现套利的实施步骤 | 第23-24页 |
| 3 股指期货期现套利的模型设计 | 第24-39页 |
| ·现货组合的构建 | 第24-32页 |
| ·利用沪深300成分股构建现货组合 | 第25-26页 |
| ·利用ETFS构建现货组合 | 第26-32页 |
| ·沪深300股指期货期现套利模型设计及无套利区间推导 | 第32-35页 |
| ·套利参数分析 | 第35-39页 |
| ·交易成本分析 | 第35-37页 |
| ·保证金率分析 | 第37-38页 |
| ·借贷利率分析 | 第38页 |
| ·股息率分析 | 第38-39页 |
| 4 沪深300股指期货期现套利策略的实证研究 | 第39-46页 |
| ·沪深300ETF构建现货组合的股指期货期现套利实证研究 | 第39-42页 |
| ·数据的选择及处理 | 第39-40页 |
| ·沪深300股指期货期现套利结果分析 | 第40-42页 |
| ·华夏上证50ETF与易方达深证100ETF构建现货组合的股指期货期现套利实证研究 | 第42-46页 |
| ·ETFS组合的构建 | 第42-43页 |
| ·数据的选择及处理 | 第43-44页 |
| ·沪深300股指期货期现套利结果分析 | 第44-46页 |
| 5 结论建议与展望 | 第46-49页 |
| ·本文主要结论建议 | 第46-47页 |
| ·论文不足之处及未来展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
