基于变换核密度估计的半参数GARCH模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究的背景及意义 | 第11-12页 |
| ·相关课题的研究现状 | 第12-16页 |
| ·金融时间序列分析理论的研究现状 | 第12-15页 |
| ·变换核密度估计的研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容和研究思路 | 第16-17页 |
| ·创新之处 | 第17页 |
| ·论文结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 GARCH模型概述 | 第19-31页 |
| ·ARCH模型 | 第19-22页 |
| ·ARCH模型的定义 | 第19-20页 |
| ·ARCH过程的平稳性条件 | 第20-21页 |
| ·ARCH模型的性质 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-25页 |
| ·GARCH模型的定义 | 第22-23页 |
| ·GARCH过程的平稳性条件 | 第23页 |
| ·GARCH模型的性质 | 第23-25页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第25-26页 |
| ·极大似然估计 | 第25页 |
| ·新息的分布假设 | 第25-26页 |
| ·几种常见的扩展GARCH模型 | 第26-31页 |
| ·单整GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·GARCH-M模型 | 第27-28页 |
| ·指数GARCH模型 | 第28页 |
| ·门限GARCH模型 | 第28-31页 |
| 第三章 核密度估计 | 第31-43页 |
| ·核密度估计的定义 | 第31-33页 |
| ·核密度估计的渐近性质 | 第33-37页 |
| ·渐近无偏性 | 第33-34页 |
| ·均方相合性 | 第34-35页 |
| ·一致弱相合性 | 第35-37页 |
| ·核函数的选择 | 第37页 |
| ·窗宽的选择 | 第37-40页 |
| ·理论最优窗宽 | 第37-39页 |
| ·交叉验证法 | 第39-40页 |
| ·Beta核密度估计 | 第40-43页 |
| 第四章 变换核密度估计 | 第43-47页 |
| ·变换核密度估计的基本原理 | 第43页 |
| ·广义Logistic变换下Beta核密度估计 | 第43-45页 |
| ·模拟试验 | 第45-47页 |
| 第五章 基于变换核密度估计的半参数GARCH模型 | 第47-59页 |
| ·模型的建立 | 第47-49页 |
| ·模拟试验 | 第49-51页 |
| ·实证分析 | 第51-59页 |
| ·样本数据的选取与处理 | 第51-52页 |
| ·正态性检验 | 第52-53页 |
| ·平稳性检验 | 第53-54页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-56页 |
| ·模型的建立及波动率预测 | 第56-57页 |
| ·波动率预测效果的评价标准 | 第57-58页 |
| ·实证结果 | 第58-59页 |
| 第六章 结语与展望 | 第59-61页 |
| ·结语 | 第59页 |
| ·展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录A1 离散最大惩罚似然估计(DMPLE) | 第65-67页 |
| 附录A2 基于DMPLE的半参数GARCH模型 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-71页 |
| 在读期间发表的学术论文 | 第71页 |
