| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-8页 |
| 第2章 Black-Scholes模型和随机波动率模型 | 第8-14页 |
| ·Black-Scholes模型及其缺陷 | 第8-10页 |
| ·Heston随机波动率模型 | 第10-14页 |
| 第3章 蒙特卡罗方法模拟Heston模型 | 第14-19页 |
| ·欧拉离散化模拟 | 第14-16页 |
| ·Heston模型的精确模拟 | 第16-19页 |
| 第4章 拟蒙特卡罗方法 | 第19-29页 |
| ·拟蒙特卡罗方法的理论基础 | 第19-21页 |
| ·一维低偏差序列 | 第21-22页 |
| ·高维低偏差序列（1）：Halton序列 | 第22-23页 |
| ·高维低偏差序列（2）：Sobol’序列 | 第23-26页 |
| ·拟蒙特卡罗方法的改进 | 第26-29页 |
| 第5章 数值结果与分析 | 第29-37页 |
| ·Heston模型下的欧式期权定价 | 第29-30页 |
| ·Heston模型下的亚式期权定价 | 第30-34页 |
| ·SVJ模型下的欧式期权定价 | 第34-37页 |
| 第6章 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第42页 |