| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第14-16页 |
| ·研究方法和思路 | 第16-17页 |
| ·本文框架 | 第17-18页 |
| ·文献综述 | 第18-20页 |
| ·国外研究现状 | 第18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-20页 |
| 2. 商业银行操作风险的概念 | 第20-35页 |
| ·操作风险的界定 | 第20-21页 |
| ·操作风险的分类 | 第21-23页 |
| ·按风险事件划分 | 第21-22页 |
| ·按业务类型划分 | 第22-23页 |
| ·按照损失频率和程度划分 | 第23页 |
| ·操作风险的特征 | 第23-25页 |
| ·国际银行界操作风险管理的发展状况 | 第25-26页 |
| ·中国操作风险主要特征 | 第26-31页 |
| ·中国操作风险度量研究存在的问题 | 第31-35页 |
| ·度量操作风险的激励机制不足 | 第31页 |
| ·缺乏有中国特色的操作风险度量模型 | 第31-33页 |
| ·数据缺乏 | 第33页 |
| ·缺乏有效的内控管理机制基础 | 第33-35页 |
| 3. 操作风险的度量方法及模型介绍 | 第35-42页 |
| ·国际主流操作风险计量方法 | 第35-38页 |
| ·基本指标法 | 第35页 |
| ·标准法 | 第35-36页 |
| ·高级计量法 | 第36-38页 |
| ·操作风险的度量模型 | 第38-40页 |
| ·“由上至下”模型 | 第39页 |
| ·“由下至上”模型 | 第39-40页 |
| ·操作风险计量方法的选择 | 第40-42页 |
| 4. 商业银行操作风险的实证分析 | 第42-63页 |
| ·收入模型的思路 | 第42页 |
| ·模型的建立 | 第42-44页 |
| ·数据来源 | 第44-51页 |
| ·真实GDP增速 | 第44-46页 |
| ·企业景气指数(BCI) | 第46-47页 |
| ·净利润(NP)、存贷比(LDR)、不良贷款率(r1)、净利差(NIM) | 第47-49页 |
| ·法定存款准备金率(r0) | 第49-50页 |
| ·上证综指(SHCI) | 第50-51页 |
| ·实证分析 | 第51-60页 |
| ·基于十家银行时间序列模型分析 | 第51-58页 |
| ·国有银行和股份制银行的时间序列模型分析 | 第58-60页 |
| ·结论和展望 | 第60-63页 |
| 5. 我国商业银行操作风险管理发展的建议 | 第63-69页 |
| ·加快商业银行管理制度的改革 | 第63-64页 |
| ·加强操作风险的企业文化建设 | 第64页 |
| ·建立有效的“激励约束”机制 | 第64-65页 |
| ·加强操作风险损失数据的收集工作,建立数据库 | 第65-66页 |
| ·建立操作风险研究机构,探寻出有中国特色的操作风险的度量方法 | 第66页 |
| ·加强操作风险事前和事后的防范 | 第66-67页 |
| ·提高操作风险管理的电算化程度 | 第67-68页 |
| ·建立风控专业人才队伍 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 在读期间科研成果 | 第72页 |