| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 总论 | 第9-17页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路及目标 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第13-14页 |
| ·研究目标 | 第14页 |
| ·研究内容与方法 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 相关理论借鉴与概念界定 | 第17-25页 |
| ·相关理论借鉴 | 第17-22页 |
| ·有效市场假说 | 第17-18页 |
| ·价格发现理论 | 第18-19页 |
| ·套利投机理论 | 第19-21页 |
| ·噪声交易理论 | 第21-22页 |
| ·概念界定 | 第22-25页 |
| ·沪深300股票指数的概念 | 第22-23页 |
| ·沪深300股指期货的概念 | 第23页 |
| ·中小板股票指数的概念 | 第23-25页 |
| 第3章 股指期货与股票指数关系的理论分析 | 第25-31页 |
| ·股指期货与股票指数之间的长期均衡关系分析 | 第25-26页 |
| ·长期均衡关系的概述 | 第25页 |
| ·股指期货与股票指数之间长期均衡关系的运行机制 | 第25-26页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数之间长期均衡关系的理论假设 | 第26页 |
| ·股指期货对股票指数的领先效应分析 | 第26-28页 |
| ·领先效应的含义 | 第26页 |
| ·股指期货对股票指数领先效应的形成机理 | 第26-27页 |
| ·沪深300股指期货对股票指数领先效应的理论假设 | 第27-28页 |
| ·股指期货与股票指数之间的瀑布效应分析 | 第28-31页 |
| ·瀑布效应的含义 | 第28页 |
| ·股指期货与股票指数瀑布效应的形成机理 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数瀑布效应的理论假设 | 第29-31页 |
| 第4章 股指期货与股票指数关系的实证分析 | 第31-45页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·数据、指标和方法的选取 | 第31-32页 |
| ·模型的建立 | 第32页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数长期均衡关系分析 | 第32-38页 |
| ·平稳性检验 | 第33-34页 |
| ·协整检验 | 第34-36页 |
| ·误差修正模型 | 第36-38页 |
| ·沪深300股指期货与股票指数的领先滞后关系和瀑布效应分析 | 第38-45页 |
| ·Granger因果检验 | 第38页 |
| ·VAR模型分析 | 第38-41页 |
| ·脉冲响应 | 第41-44页 |
| ·瀑布效应分析 | 第44-45页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第45-49页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| ·政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第55页 |