| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| ·引言 | 第13-14页 |
| ·研究对象和方法 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-17页 |
| 第二章 相关理论综述 | 第17-25页 |
| ·分位数回归理论 | 第17-19页 |
| ·分位数回归基本概念 | 第17-18页 |
| ·预测置信区间的构造 | 第18-19页 |
| ·分位数回归的求解 | 第19页 |
| ·非参数模型分位数回归 | 第19-24页 |
| ·样条函数分位数回归 | 第20-22页 |
| ·局部(常数)线性分位数回归 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 复合分位数回归估计与区间预报 | 第25-35页 |
| ·复合分位数回归理论 | 第25-26页 |
| ·复合分位数回归的区间预报 | 第26-27页 |
| ·基于复合分位数回归的模拟算例 | 第27-30页 |
| ·实际算例：基于复合分位数回归拟合利率期限结构的估计与预报 | 第30-34页 |
| ·定价模型的建立 | 第30-31页 |
| ·具体实证分析 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 多元非参数和半参数回归模型分位数方法 | 第35-53页 |
| ·非参数可加模型 | 第35-42页 |
| ·Backfitting 算法理论 | 第36-37页 |
| ·基于复合分位数回归的非参数可加模型 Backfitting 算法 | 第37-38页 |
| ·非参数可加模型的模拟实证 | 第38-42页 |
| ·实际算例：基于非参数可加 GARCH 模型的企业债利差分析 | 第42-47页 |
| ·非参数可加 GARCH 模型 | 第42-43页 |
| ·具体实证分析 | 第43-47页 |
| ·半参数可加模型 | 第47-52页 |
| ·半参数可加模型理论 | 第47页 |
| ·半参数可加模型两阶段估计 | 第47-50页 |
| ·半参数可加模型的模拟实证 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·主要结论 | 第53-54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第59-61页 |
| 作者与导师简介 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62-63页 |
