| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·经典的效用优化分析 | 第10-12页 |
| ·随机区间的基本概念 | 第12-14页 |
| ·论文的结构和内容 | 第14页 |
| ·论文创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 随机区间损益的效用优化分析 | 第16-31页 |
| ·随机区间收益市场下的未定权益定价 | 第16-18页 |
| ·随机区间期望效用模型 | 第18-21页 |
| ·单个随机区间值资产与无风险资产投资组合优化问题分析 | 第21-23页 |
| ·多个随机区间值金融资产的最优投资组合存在性分析 | 第23-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 第3章 基于效用优化的未定权益公平定价 | 第31-39页 |
| ·不允许卖空交易的市场下公平价格的表现 | 第31-33页 |
| ·允许卖空交易的市场下公平价格的表现 | 第33-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第4章 具有随机区间收益未定权益无差别定价 | 第39-44页 |
| ·无差别定价基本理论 | 第39页 |
| ·一般情况下指数效用函数无差别定价 | 第39-41页 |
| ·二叉树模型下指数效用函数无差别定价 | 第41-42页 |
| ·数值实例 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |