金融风险测度CVaR及其在中国证券市场中应用的研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·研究内容、方法及结构安排 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·文章结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 风险测度理论及文献综述 | 第12-24页 |
| ·一致性公理 | 第12-13页 |
| ·风险测度理论的发展历程 | 第13-14页 |
| ·VaR 和CVaR基本原理 | 第14-19页 |
| ·风险测度的基本要素 | 第14-15页 |
| ·VaR 基本原理 | 第15-16页 |
| ·CVaR 基本原理 | 第16-19页 |
| ·VaR 和CVaR的比较分析 | 第19-21页 |
| ·VaR 的优缺点 | 第19-20页 |
| ·CVaR 的优缺点 | 第20-21页 |
| ·文献综述 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 波动率的测算 | 第24-44页 |
| ·低频波动率的测算 | 第24-26页 |
| ·高频波动率的测算 | 第26-32页 |
| ·HAR-RV 模型的构建 | 第27-29页 |
| ·MIDAS 模型的构建 | 第29-32页 |
| ·模型预测效果的检验 | 第32-33页 |
| ·波动率模型在沪深股市的实证分析 | 第33-42页 |
| ·低频波动率模型——GARCH 模型的实证分析 | 第33-37页 |
| ·高频波动率模型的实证研究 | 第37-42页 |
| （1）已实现波动率的计算 | 第37-38页 |
| （2）HAR-RV-GARCH 模型的建立 | 第38-40页 |
| （3）MIDAS 模型的建立 | 第40-42页 |
| ·模型预测效果的检验 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第4章 风险测度工具的度量 | 第44-52页 |
| ·VaR 的度量 | 第44-46页 |
| ·参数法 | 第44页 |
| ·非参数方法 | 第44-46页 |
| （1）历史模拟法 | 第44-45页 |
| （2） Monte Carlo 法 | 第45-46页 |
| ·CVaR的度量 | 第46-47页 |
| ·后向检验 Backtesting | 第47-50页 |
| ·Kupiec 检验 | 第48-49页 |
| ·Markov 检验 | 第49-50页 |
| ·Kupiec 和 Markov 联合检验 | 第50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 金融风险测度在中国证券市场中的应用 | 第52-59页 |
| ·金融风险测度CVaR在沪市的应用研究 | 第52-55页 |
| ·VaR 的计算与检验 | 第52-53页 |
| ·CVaR 的计算及与VaR 的比较 | 第53-55页 |
| ·金融风险测度CVaR在深市的应用研究 | 第55-58页 |
| ·VaR 的计算与检验 | 第55页 |
| ·CVaR 的计算及与VaR 的比较 | 第55-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
