中国权证市场的定价模型分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-15页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究目标及意义 | 第11页 |
| 三、文献综述 | 第11-14页 |
| 四、研究方法和框架 | 第14页 |
| 五、创新和不足 | 第14-15页 |
| 第二章 权证概述 | 第15-25页 |
| 一、权证的定义、特征与分类 | 第15-18页 |
| (一) 权证的定义 | 第15-16页 |
| (二) 权证的特征 | 第16-17页 |
| (三) 权证的分类 | 第17-18页 |
| 二、权证的功能 | 第18-19页 |
| 三、中国权证市场发展简介 | 第19-21页 |
| 四、中国权证市场的特点 | 第21-22页 |
| 五、中国权证市场的现状及原因分析 | 第22-23页 |
| 六、权证对我国证券市场发展的意义 | 第23-25页 |
| 第三章 权证价格的影响因素及定价理论模型研究 | 第25-38页 |
| 一、权证的价格及价值 | 第25-27页 |
| 二、权证价格的影响因素 | 第27-29页 |
| 三、权证定价理论综述 | 第29-38页 |
| (一) 相关定价理论研究的发展 | 第29-30页 |
| (二) 经典模型的介绍 | 第30-38页 |
| 第四章 权证定价实证研究 | 第38-57页 |
| 一、样本选取 | 第38-39页 |
| 二、理论价格计算 | 第39-54页 |
| (一) 波动率计算 | 第39-40页 |
| (二) 理论价格计算结果 | 第40-43页 |
| (三) 权证市场价格的合理性分析 | 第43-54页 |
| 三、研究结论 | 第54-55页 |
| (一) 我国权证市场定价不合理 | 第54-55页 |
| (二) 隐含波动率对定价有一定的指导意义 | 第55页 |
| 四、发展中国权证市场的对策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |
