| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究现状 | 第8-9页 |
| ·论文的组织结构 | 第9页 |
| 2 时间序列分析基本理论 | 第9-12页 |
| ·时间序列的定义 | 第9-10页 |
| ·平稳时间序列的定义及其意义 | 第10-11页 |
| ·平稳时间序列的定义 | 第10-11页 |
| ·平稳时间序列的意义 | 第11页 |
| ·相关函数与自相关函数 | 第11-12页 |
| ·白噪声序列 | 第12页 |
| 3 求和自回归移动平均 ARIMA（p,d,q）模型 | 第12-16页 |
| ·AR(p)模型 | 第12-13页 |
| ·AR(1)模型 | 第12页 |
| ·AR(p)模型及其稳定性分析 | 第12-13页 |
| ·MA(q)模型 | 第13-15页 |
| ·MA(1)模型 | 第13-14页 |
| ·MA(q)模型及其平稳性分析 | 第14-15页 |
| ·ARMA(p,q)模型 | 第15页 |
| ·ARIMA(p,d,q)模型 | 第15-16页 |
| 4 协整分析理论 | 第16-22页 |
| ·单整与协整 | 第16-17页 |
| ·单整概念 | 第16页 |
| ·协整概念 | 第16-17页 |
| ·协整检验 | 第17-19页 |
| ·两变量协整关系的检验 | 第17页 |
| ·多变量协整关系的检验 | 第17-19页 |
| ·误差修正模型 | 第19-22页 |
| ·两变量的误差修正模型 | 第19-20页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第20-21页 |
| ·多变量的误差修正模型 | 第21-22页 |
| ·Granger(格兰杰)因果关系检验 | 第22页 |
| 5 实证分析 | 第22-34页 |
| ·数据的选择与处理 | 第23-24页 |
| ·数据选择 | 第23页 |
| ·数据处理 | 第23-24页 |
| ·平稳性分析 | 第24-25页 |
| ·散点图 | 第24-25页 |
| ·ADF 检验 | 第25页 |
| ·ARIMA（p,d,q）模型拟合与预测 | 第25-28页 |
| ·教育支出的拟合模型与预测 | 第25-27页 |
| ·国民生产总值 GDP 的拟合模型与预测 | 第27-28页 |
| ·协整检验模型 | 第28-29页 |
| ·误差修正模型 | 第29-31页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第31-32页 |
| ·模型的修正 | 第32-34页 |
| 6 总结与展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-37页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |