| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题的理论与现实意义 | 第7-8页 |
| ·主要内容及逻辑结构 | 第8页 |
| ·研究方法、可能的创新以及不足 | 第8-10页 |
| ·研究方法 | 第8页 |
| ·可能的创新以及不足 | 第8-10页 |
| 第2章 国外、国内文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-14页 |
| ·从政策制度角度探讨QFII的引入实施 | 第11-12页 |
| ·探讨QFII制度给证券市场各相关主体的影响 | 第12页 |
| ·总结QFII的投资行为特征 | 第12-13页 |
| ·QFII对我国证券市场波动性的影响 | 第13-14页 |
| ·简单评述与启发 | 第14-16页 |
| 第3章 QFII制度的理论基础和我国QFII制度的发展现状 | 第16-22页 |
| ·QFII制度的理论基础 | 第16-20页 |
| ·国际资本流动理论 | 第16-17页 |
| ·证券市场国际化理论 | 第17-19页 |
| ·金融自由化理论 | 第19-20页 |
| ·我国QFII制度的发展历程和现状 | 第20-22页 |
| 第4章 QFII对中国股票市场波动性影响的实证分析 | 第22-48页 |
| ·数据描述和计量模型 | 第22-23页 |
| ·数据描述 | 第22页 |
| ·计量模型 | 第22-23页 |
| ·基于GARCH模型探讨QFII制度对上证A股的波动性影响 | 第23-34页 |
| ·RSH序列平稳性检验 | 第23-25页 |
| ·选用GARCH模型 | 第25-28页 |
| ·在GARCH模型中引入控制变量V和虚拟变量D1、D2、D3、D4 | 第28-34页 |
| ·基于GARCH模型探讨QFII制度对深证A股的波动性影响 | 第34-45页 |
| ·RSZ序列平稳性检验 | 第34-36页 |
| ·选用GARCH模型 | 第36-39页 |
| ·在GARCH模型中引入控制变量V和虚拟变量D1、D2、D3、D4 | 第39-45页 |
| ·实证总结 | 第45-48页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第48-50页 |
| ·研究结论 | 第48页 |
| ·政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
