| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-20页 |
| ·风险度量方法相关研究 | 第14-17页 |
| ·Copula 函数相关研究 | 第17-19页 |
| ·QDⅡ 相关研究 | 第19-20页 |
| ·研究思路与内容 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·研究内容 | 第21-22页 |
| 第2章 QDⅡ 产品现状分析与风险识别 | 第22-39页 |
| ·QDⅡ 产品现状分析 | 第22-31页 |
| ·银行系 QDⅡ | 第22-23页 |
| ·基金系 QDⅡ | 第23-28页 |
| ·券商系 QDⅡ | 第28-29页 |
| ·保险系 QDⅡ | 第29-30页 |
| ·信托系 QDⅡ | 第30-31页 |
| ·QDⅡ 产品风险识别 | 第31-35页 |
| ·国别风险 | 第32页 |
| ·汇率风险 | 第32-33页 |
| ·市场风险 | 第33页 |
| ·流动性风险 | 第33-34页 |
| ·法律风险 | 第34页 |
| ·内部风险 | 第34-35页 |
| ·QDⅡ 产品风险控制 | 第35-39页 |
| ·投资风险控制 | 第35-36页 |
| ·内部控制体系 | 第36-39页 |
| 第3章 DCC Copula-GARCH-EVT 模型构建 | 第39-49页 |
| ·QDⅡ 相关理论分析 | 第39-40页 |
| ·克鲁格曼的“三元悖论” | 第39-40页 |
| ·资产组合理论 | 第40页 |
| ·Copula 模型 | 第40-42页 |
| ·Copula 定义与 Sklar 定理 | 第40-41页 |
| ·DCC-Copula 模型 | 第41-42页 |
| ·GARCH-EVT 模型 | 第42-46页 |
| ·GARCH 模型 | 第42-43页 |
| ·EVT 模型 | 第43-46页 |
| ·风险度量方法 | 第46-49页 |
| 第4章 实证研究 | 第49-67页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第49-53页 |
| ·描述性统计分析 | 第49-51页 |
| ·统计检验 | 第51-53页 |
| ·GARCH-EVT-Copula 模型 | 第53-59页 |
| ·GJR-GARCH 模型 | 第53-54页 |
| ·新息过程的 EVT 参数估计 | 第54-56页 |
| ·Copula 参数估计 | 第56-59页 |
| ·Copula 模拟投资组合收益率及风险分析 | 第59-64页 |
| ·等权重资产配置的风险分析 | 第59页 |
| ·风险最小点的资产配置分析 | 第59-61页 |
| ·常态 Copula 和 DCC-Copula 度量的风险值比较分析 | 第61-62页 |
| ·基于 CVaR 的 QDⅡ 产品资产配置研究 | 第62-64页 |
| ·QDⅡ 产品风险管理建议 | 第64-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |