| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| Chapter 1 Introduction | 第8-10页 |
| Chapter 2 The Definition of FS-RBSDEs and the corresponding SkorohodLemma | 第10-16页 |
| ·The Definition of FS-RBSDEs | 第10-12页 |
| ·Skorohod Lemma | 第12-16页 |
| Chapter 3 Comparison Theorem | 第16-20页 |
| Chapter 4 Existence and Uniqueness Theorem | 第20-26页 |
| Chapter 5 FS-RBSDEs and optimal stopping time problems | 第26-30页 |
| Chapter 6 g-Martingale Theory in a discrete time and finite state space | 第30-46页 |
| ·g-Expectations and g-Martingales | 第30-35页 |
| ·Optional Sampling Theorem for G_(σ,τ)(·) | 第35-36页 |
| ·Applications to multiple prior martingale under Knightian uncertainty | 第36-40页 |
| ·Applications to optimal stopping problems in a multiple priorframework | 第40-46页 |
| Chapter 7 Applications to American Contingent Claims | 第46-54页 |
| ·The model of pricing of American Options in a dynamically com-plete market | 第46-52页 |
| ·The model of pricing of American Options in an incomplete mar-ket | 第52-54页 |
| References | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
