| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 引言 | 第11-14页 |
| 一、论文选题的背景 | 第11页 |
| 二、研究的目的和现实意义 | 第11-14页 |
| 第一章 我国商业银行实施内部评级法的必要性 | 第14-20页 |
| 第一节 商业银行风险管理演变 | 第14-15页 |
| 第二节 我国商业银行债项评级现状 | 第15-17页 |
| 第三节 我国商业银行实施内部评级法的必要性 | 第17-20页 |
| 一、实施内部评级法是我国商业银行增强国际竞争力的需要 | 第17-18页 |
| 二、实施内部评级法是我国商业银行开展全面风险管理的需要 | 第18页 |
| 三、实施内部评级法是我国信用评级发展的需要 | 第18-19页 |
| 四、实施内部评级法是我国商业银行实现跳跃式发展的需要 | 第19-20页 |
| 第二章 内部评级法的内容 | 第20-33页 |
| 第一节 巴塞尔新资本协议及框架结构 | 第20-24页 |
| 一、巴塞尔新资本协议简介 | 第20页 |
| 二、巴塞尔新资本协议的框架结构 | 第20-24页 |
| 第二节 内部评级法的主要内容 | 第24-33页 |
| 一、内部评级法和外部评级法的比较 | 第24-25页 |
| 二、内部评级法的主要内容 | 第25-33页 |
| 第三章 内部评级法的核心技术 | 第33-47页 |
| 第一节 违约概率模型 | 第33-36页 |
| 一、违约概率的计算工具 | 第33-34页 |
| 二、违约概率模型的发展趋势 | 第34-36页 |
| 第二节 违约损失率(LGD)模型 | 第36-44页 |
| 一、测算违约损失率的技术要求 | 第36-37页 |
| 二、初级内部评级法的违约损失率模型 | 第37-40页 |
| 三、高级内部评级法的违约损失率模型 | 第40-44页 |
| 第三节 预期损失(EL)和非预期损失(UL)模型 | 第44-45页 |
| 第四节 债项评级 | 第45-47页 |
| 第四章 内部评级法应用案例 | 第47-61页 |
| 第一节 基本情况介绍 | 第47-51页 |
| 一、公司概况 | 第47-48页 |
| 二、该公司近五年财务数据 | 第48页 |
| 三、企业竞争力及行业地位、发展趋势 | 第48-51页 |
| 第二节 公司信用等级评定 | 第51-58页 |
| 第三节 债项分析 | 第58-61页 |
| 第五章 我国商业银行实施内部评级法的对策 | 第61-65页 |
| 第一节 发挥内部评级法在信贷管理中的优势 | 第61-62页 |
| 第二节 加快内部评级法实施基础的建设 | 第62-65页 |
| 一、加快基础数据库的建设 | 第62-63页 |
| 二、建立适合我国银行业特点的风险评级模型 | 第63页 |
| 三、建立一支风险评级的专业化团队 | 第63页 |
| 四、充分发挥监管当局的导向作用 | 第63-65页 |
| 第六章 结论 | 第65-70页 |
| 主要参考文献 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |
