| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法和研究框架 | 第10-11页 |
| ·本文可能的创新点与不足 | 第11-12页 |
| 2 汇率风险理论以及规避机制的文献回顾 | 第12-20页 |
| ·国外的文献回顾 | 第12-15页 |
| ·关于汇率风险基本理论方面的文献回顾 | 第12-13页 |
| ·关于套期保值方面的文献回顾 | 第13-14页 |
| ·在利用衍生金融工具规避汇率风险的文献回顾 | 第14-15页 |
| ·国内的文献回顾 | 第15-20页 |
| ·外汇远期市场对我国的作用 | 第15-16页 |
| ·人民币远期外汇市场的建立条件 | 第16-17页 |
| ·人民币远期交易存在的问题 | 第17-18页 |
| ·完善人民币远期外汇市场的途径 | 第18-20页 |
| 3 企业汇率风险的理论和实证研究 | 第20-31页 |
| ·企业汇率风险的内涵和种类 | 第20-22页 |
| ·企业汇率风险的计量 | 第22-23页 |
| ·企业汇率风险的计量分析 | 第23-31页 |
| ·构建汇率风险计量模型 | 第23-24页 |
| ·选取样本公司和相关数据、指标 | 第24-25页 |
| ·实证结论以及分析 | 第25-31页 |
| 4 企业汇率风险规避机制研究 | 第31-53页 |
| ·远期结售汇制度 | 第31-37页 |
| ·远期结售汇制度的主要内容和发展现状 | 第31-34页 |
| ·远期结售汇制度的定价机理与定价条件的验证 | 第34-36页 |
| ·远期结售汇制度存在的问题 | 第36-37页 |
| ·人民币非交割远期交易规避机制 | 第37-43页 |
| ·人民币非交割远期交易的运作机制 | 第38-40页 |
| ·人民币非交割远期交易对国内的影响 | 第40-41页 |
| ·人民币非交割远期交易与远期结售汇比较 | 第41-43页 |
| ·外汇期货、期权、互换等其他汇率风险规避机制 | 第43-53页 |
| ·外汇期货规避机制的应用和在中国的发展前景 | 第43-47页 |
| ·外汇期权规避机制的应用和在中国的发展前景 | 第47-50页 |
| ·货币互换规避机制的应用和在中国的发展前景 | 第50-53页 |
| 5 企业汇率风险规避的最优控制 | 第53-61页 |
| ·最优套期保值率的效果评估 | 第53-55页 |
| ·外汇期货类规避机制的最优套期保值率研究 | 第55-60页 |
| ·最小方差(风险最小化)模型 | 第56-57页 |
| ·均值一方差最优套期保值率模型 | 第57-58页 |
| ·Sharpe比率模型 | 第58页 |
| ·期望效用最大化模型 | 第58-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 6. 结论 | 第61-63页 |
| 1.充分认识人民币汇率风险,加强企业汇率风险意识 | 第61页 |
| 2.借鉴人民币非交割远期交易经验,完善远期结售汇制度,加强监管水平 | 第61页 |
| 3.改革人民币汇率形成机制,推进利率市场化等金融配套改革,进一步完 善外汇市场 | 第61-62页 |
| 4.对尽快开展外汇期货制度的展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |