可转换债券定价模型及实证研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·国外市场现状 | 第8-9页 |
| ·国内发展情况 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究概述 | 第14-17页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究范围 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究架构 | 第16-17页 |
| 第2章 可转换债券概述 | 第17-27页 |
| ·基本性质 | 第17-19页 |
| ·条款构成 | 第19-27页 |
| ·基本条款 | 第19-21页 |
| ·转换条款 | 第21-23页 |
| ·回售条款 | 第23-24页 |
| ·赎回条款 | 第24-25页 |
| ·修正条款 | 第25-27页 |
| 第3章 可转债定价模型 | 第27-40页 |
| ·基本条款价值 | 第27-30页 |
| ·转换条款价值 | 第30-36页 |
| ·解析方法 | 第30-32页 |
| ·数值方法 | 第32-36页 |
| ·回售条款价值 | 第36-37页 |
| ·赎回条款价值 | 第37-38页 |
| ·修正条款价值 | 第38-39页 |
| ·可转债总价值 | 第39-40页 |
| 第4章 定价的实证研究 | 第40-56页 |
| ·实证概述 | 第40-41页 |
| ·数据来源 | 第41页 |
| ·参数确定 | 第41-46页 |
| ·无风险利率 | 第42-43页 |
| ·市场贴现率 | 第43-44页 |
| ·股价波动率 | 第44-46页 |
| ·实证步骤 | 第46-53页 |
| ·数据处理 | 第46-47页 |
| ·建模方法 | 第47-53页 |
| ·结果分析 | 第53-56页 |
| 第5章 结论 | 第56-57页 |
| 附录A 可转债定价实证结果 | 第57-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
