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商业银行资产负债模型化管理研究

第一章 前言第1-18页
第二章 资产负债管理理论概述第18-27页
 第一节 资产负债管理理论的历史演变第18-24页
 第二节 资产负债管理的一般原理第24-27页
第三章 商业银行资产负债的模型化管理第27-69页
 第一节 线性规划模型(TheLinearProgramModel第29-35页
 第二节 季节流动性需求时间序列模型(TheSeasonalLiquidityTimeSeriesModel第35-45页
 第三节 利率敏感性缺口模型(TheSensitiveGapModel第45-51页
 第四节 存续期缺口模型(DurationGapModel第51-59页
 第五节 净投资组合价值模型(NetPortfolioValueModel第59-69页
第四章 商业银行资产负债模型化管理与中国商业银行的改革第69-77页
 第一节 我国商业银行资产负债管理特征第69-72页
 第二节 我国商业银行实施资产负债管理现阶段对策第72-75页
 第三节 模型化管理应是我国商业银行资产负债管理的未来方向第75-77页
结束语第77-78页
参考文献第78-79页
后记第79页

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