| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-16页 |
| ·跳扩散随机微分方程的Ito公式 | 第12-13页 |
| ·Euler-Maruyama近似方法 | 第13-14页 |
| ·一些不等式 | 第14-16页 |
| 第3章 数值解的性质与收敛性分析 | 第16-22页 |
| ·非负解和矩 | 第16-18页 |
| ·强收敛性 | 第18-22页 |
| 第4章 欧氏期权和障碍期权 | 第22-35页 |
| ·带跳随机波动率模型下的欧式看跌期权 | 第22-28页 |
| ·带跳随机波动率模型下的障碍期权 | 第28-35页 |
| 第5章 Monte Carlo方法及数值模拟 | 第35-39页 |
| 参考文献 | 第39-43页 |
| 附录 | 第43-48页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |