| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 一、绪论 | 第6-12页 |
| §1 金融物理学概述 | 第6-8页 |
| §2 金融风险的度量：物理学方法 | 第8-10页 |
| §3 本文概要 | 第10-12页 |
| 二、相关金融知识 | 第12-22页 |
| §1 沪深300 股指期货 | 第12-14页 |
| §2 沪深300 股指期货的保证金制度 | 第14-18页 |
| §3 “分形市场”假说 | 第18-19页 |
| §4 VaR 方法 | 第19-22页 |
| 三、沪深300 股指期货的保证金设计 | 第22-38页 |
| §1 保证金模型 | 第22-24页 |
| §2 沪深300 指数的非线性性质 | 第24-32页 |
| ·初步统计分析 | 第25-27页 |
| ·自相关函数检验 | 第27-29页 |
| ·GARCH 模型检验 | 第29-31页 |
| ·相空间图检验 | 第31-32页 |
| §3 沪深300 指数的分数布朗运动模拟 | 第32-38页 |
| ·R/S 分析 | 第32-35页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 四、结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第42-43页 |
| 附：MatLab 程序 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |