| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 预备知识 | 第8-17页 |
| 第一节 金融衍生产品 | 第8-10页 |
| 第二节 信用风险和信用风险模型发展的回顾 | 第10-12页 |
| 第三节 期权定价的Black-Scholes模型 | 第12-17页 |
| 第二章 信用风险定价模型和跳跃扩散定价模型的文献综述 | 第17-23页 |
| 第一节 信用风险定价的结构模型方法 | 第17-20页 |
| 第二节 Merton的跳跃扩散模型方法 | 第20-23页 |
| 第三章 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式 | 第23-36页 |
| 第一节 亚式期权简介 | 第23-24页 |
| 第二节 模型的分析 | 第24-27页 |
| 第三节 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式 | 第27-36页 |
| 第四章 考虑涨跌停规则的股票期权的定价公式 | 第36-43页 |
| 第一节 模型的分析 | 第36-38页 |
| 第二节 考虑涨跌停规则的股票期权的定价公式 | 第38-43页 |
| 第五章 总结 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |