| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·央行货币政策“公告效应”国内相关研究 | 第9页 |
| ·央行货币政策“公告效应”国外相关研究 | 第9-10页 |
| ·联邦货币政策对市场利率的相关研究 | 第9页 |
| ·市场利率和市场回报之间的相关研究 | 第9-10页 |
| ·联邦货币政策对市场回报的影响及其相关研究 | 第10页 |
| ·本论文的选题和研究内容 | 第10-12页 |
| 第二章 相关背景介绍 | 第12-16页 |
| ·中国股票市场的发展历程 | 第12-14页 |
| ·中国股票市场起步阶段 | 第12页 |
| ·中国股票市场的规制阶段 | 第12-13页 |
| ·中国股票市场的大发展阶段 | 第13-14页 |
| ·我国中央银行的发展历程 | 第14-16页 |
| ·中央银行发展概述 | 第14页 |
| ·中央银行货币政策工具介绍 | 第14-16页 |
| ·再贷款工具 | 第14页 |
| ·再贴现工具 | 第14-15页 |
| ·存款准备金制度 | 第15页 |
| ·存贷款基准利率 | 第15-16页 |
| 第三章 央行货币政策影响股票市场的理论依据 | 第16-19页 |
| ·理论说明 | 第16-18页 |
| ·DDM 模型介绍 | 第18-19页 |
| 第四章 货币政策对股市的影响及对股市的影响的实证分析 | 第19-38页 |
| ·数据来源 | 第19-24页 |
| ·事件时间分析方法 | 第24-25页 |
| ·实证分析结果 | 第25-38页 |
| ·仅仅考虑央行货币政策公告后第一天的反应情况 | 第25-26页 |
| ·当变量增加或者减少的时候，股票市场第一天的分别反应 | 第26-27页 |
| ·股票市场对货币政策的滞后反应 | 第27-29页 |
| ·股票市场对货币政策的提前反应 | 第29-30页 |
| ·当变量增加或者减少的时候，股票市场的滞后反应 | 第30-33页 |
| ·当变量增加或者减少的时候，股票市场的提前反应 | 第33-36页 |
| ·当把存款和贷款基准利率合在一起考虑的时候，股票市场的滞后反应 | 第36-37页 |
| ·央行以前的货币政策调整对现在的累积反应 | 第37-38页 |
| 第五章 结论及其可能的原因 | 第38-43页 |
| ·存款准备金率的“公告效应”分析 | 第38页 |
| ·存款准备金率的滞后“公告效应” | 第38页 |
| ·存款准备金率的提前“公告效应” | 第38页 |
| ·存款准备金率对股票市场影响的结论及原因分析 | 第38页 |
| ·存款基准利率的“公告效应”分析 | 第38-40页 |
| ·存款基准利率的滞后“公告效应” | 第38-39页 |
| ·存款基准利率的提前“公告效应” | 第39页 |
| ·存款基准利率对股票市场影响的结论及原因分析 | 第39-40页 |
| ·贷款基准利率的“公告效应”分析 | 第40-43页 |
| ·贷款基准利率的滞后“公告效应” | 第40-41页 |
| ·贷款基准利率的提前“公告效应” | 第41页 |
| ·贷款基准利率对股票市场影响的结论及原因分析 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
