| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·文献评述 | 第17页 |
| ·研究框架与研究方法 | 第17-20页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究创新与不足之处 | 第20-21页 |
| ·论文的创新点 | 第20页 |
| ·研究的不足之处 | 第20-21页 |
| 2 问题的提出—基于国际历史事件的考察 | 第21-27页 |
| ·亚洲金融危机中货币贬值与股市崩盘 | 第21-24页 |
| ·日元升值与日本股市泡沫 | 第24-27页 |
| 3 汇率与股价关系的理论基础 | 第27-35页 |
| ·汇率决定的相关理论 | 第27-30页 |
| ·国际收支说 | 第27-28页 |
| ·购买力平价说 | 第28页 |
| ·利率平价说 | 第28-29页 |
| ·资产组合平衡模型 | 第29-30页 |
| ·股票定价的相关理论 | 第30-31页 |
| ·现值理论 | 第30页 |
| ·戈登模型 | 第30-31页 |
| ·汇率与股价关系的经典解释 | 第31-32页 |
| ·汇率与股价关系的模型分析:基于Mundell-Fleming模型的扩展 | 第32-35页 |
| 4 汇率与股价联动的传导机制 | 第35-47页 |
| ·汇率影响股价的传导机制 | 第35-40页 |
| ·传统机制 | 第35-37页 |
| ·货币供给机制 | 第37-39页 |
| ·国际资本流动机制 | 第39-40页 |
| ·股价影响汇率的传导机制 | 第40-43页 |
| ·资产组合机制 | 第40-41页 |
| ·货币需求机制 | 第41-43页 |
| ·汇率与股价间传导机制的影响因素 | 第43-47页 |
| ·汇率制度 | 第43-45页 |
| ·心理预期 | 第45-47页 |
| 5 人民币汇率与股价相关性的实证分析 | 第47-59页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第47-48页 |
| ·实证检验 | 第48-55页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·协整性检验 | 第49-52页 |
| ·建立VEC模型 | 第52页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第52-53页 |
| ·脉冲响应函数分析与方差分解 | 第53-55页 |
| ·实证结果分析:对人民币汇率与股价相关性不足的阐释 | 第55-59页 |
| ·外汇市场发展不完善，汇率市场化程度不高 | 第55-57页 |
| ·股市“晴雨表”功能不全，股价形成机制扭曲 | 第57页 |
| ·传导中介难以发挥作用，利率尚未完全市场化 | 第57-59页 |
| 6 结论与建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 后记 | 第68页 |