可转换债券投资策略研究
| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 引言 | 第6-13页 |
| (一) 研究背景 | 第6-7页 |
| (二) 国内外研究状况 | 第7-11页 |
| (三) 研究意义 | 第11-13页 |
| 一、可转换债券投资的基本概述 | 第13-22页 |
| (一) 可转换债券投资的概念及其特点 | 第13-17页 |
| (二) 可转换债券投资价值分析 | 第17-19页 |
| (三) 国外可转换债券的发展状况 | 第19-21页 |
| (四) 国内可转换债券的发展状况 | 第21-22页 |
| 二、可转换债券的定价理论 | 第22-31页 |
| (一) 可转换债券的定价方法的种类 | 第22-23页 |
| (二) 可转换债券定价方法的比较 | 第23-25页 |
| (三) 可转换债券定价方法的选择 | 第25-26页 |
| (四) 可转换债券的定价模型 | 第26-31页 |
| 三、可转换债券投资优势和投资风险分析 | 第31-34页 |
| (一) 可转换债券投资优势 | 第31-33页 |
| (二) 可转换债券投资风险 | 第33-34页 |
| 四、可转换债券投资价值评价 | 第34-42页 |
| (一) 可转换债券投资的技术评价指标 | 第34-40页 |
| (二) 可转换债券投资的基本面评价指标 | 第40-41页 |
| (三) 可转换债券投资的评价体系 | 第41-42页 |
| 五、可转换债券的投资策略 | 第42-58页 |
| (一) 可转换债券的套利策略 | 第43-51页 |
| (二) 可转换债券的投资组合策略 | 第51-56页 |
| (三) 可转换债券的对冲策略 | 第56-58页 |
| 结论与展望 | 第58-61页 |
| (一) 结论 | 第58-60页 |
| (二) 展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-74页 |
| 附录1 可转换公司债券管理暂行办法 | 第65-71页 |
| 附录2 Black-Scholes期权定价模型 | 第71-73页 |
| 附录3 二叉树定价模型 | 第73-74页 |
| 附录4 可转换债券的期限与转股期 | 第74页 |
