基于VaR方法的中国期货交易保证金比例设定实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1部分 绪论 | 第6-15页 |
| ·选题出发点 | 第6-7页 |
| ·期货市场的重要性 | 第6页 |
| ·期货市场风险的特殊性 | 第6-7页 |
| ·文献综述 | 第7-13页 |
| ·风险管理理论发展 | 第8-9页 |
| ·VaR 方法介绍 | 第9-13页 |
| ·研究目的与意义 | 第13页 |
| ·研究思路与本文创新点 | 第13-15页 |
| 第2部分 运用VAR 设定期货合约保证金比例 | 第15-24页 |
| ·交易保证金制度概述 | 第15-16页 |
| ·国内外交易保证金制度对比分析 | 第16-19页 |
| ·铜期货交易保证金比例设定实证分析 | 第19-24页 |
| ·样本数据选择 | 第19页 |
| ·持有期间选择 | 第19-20页 |
| ·置信度的确定 | 第20页 |
| ·运用VaR 设定铜交易保证金比例的实证分析 | 第20-23页 |
| ·结论 | 第23-24页 |
| 第3部分 运用VAR 设定交易组合的保证金比例 | 第24-29页 |
| ·运用VAR 设定多品种交易组合保证金比例 | 第24-27页 |
| ·两个期货品种投资组合交易保证金确定 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-26页 |
| ·三个及以上期货品种交易保证金确定 | 第26-27页 |
| ·多空头期货组合交易保证金确定 | 第27-28页 |
| ·结论 | 第28-29页 |
| 第4部分 VAR 方法在风险控制中的运用 | 第29-35页 |
| ·交易所运用VAR 确定保证金比例 | 第29-32页 |
| ·不同交易者保证金比例设定 | 第30页 |
| ·不同交易保证金比例设定 | 第30-31页 |
| ·不同信用会员交易保证金比例设定 | 第31-32页 |
| ·结论 | 第32页 |
| ·经纪公司运用VAR 设定保证金比例 | 第32-33页 |
| ·结论 | 第33-35页 |
| 结论与展望 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 发表文章目录 | 第39-40页 |
| 致 谢 | 第40页 |
