| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·随机凸规划 | 第8-11页 |
| ·投资组合与再保险中的随机凸规划 | 第11-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-15页 |
| 2 随机光滑凸规划的Monte Carlo近似法 | 第15-27页 |
| ·无约束问题 | 第15-18页 |
| ·确定性约束问题 | 第18-22页 |
| ·期望不等式约束问题 | 第22-27页 |
| 3 随机非光滑凸规划的Monte Carlo近似法 | 第27-46页 |
| ·无约束问题 | 第27-30页 |
| ·确定性约束问题 | 第30-32页 |
| ·期望不等式约束问题 | 第32-37页 |
| ·RU辅助函数的约束问题 | 第37-42页 |
| ·期望等式约束问题 | 第42-46页 |
| 4 在金融优化中的应用 | 第46-75页 |
| ·基于下半方差的对数投资组合问题 | 第46-51页 |
| ·基于CVaR的对数投资组合问题 | 第51-56页 |
| ·基于CVaR的单人再保险问题 | 第56-63页 |
| ·基于CVaR的多人再保险问题 | 第63-75页 |
| 5 结论与后续工作 | 第75-77页 |
| ·结论 | 第75-76页 |
| ·后续工作 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-84页 |
| 附录A 符号说明 | 第84-86页 |
| 附录B 预备知识 | 第86-95页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第95-97页 |
| 创新点摘要 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |