基于分形市场假说对上证综指的实证分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·选题的背景及意义 | 第6页 |
| ·国内外研究综述 | 第6-7页 |
| ·国外研究动态 | 第6-7页 |
| ·国内研究动态 | 第7页 |
| ·论文的研究内容与结构 | 第7-9页 |
| ·论文的研究内容 | 第7-8页 |
| ·论文的结构 | 第8页 |
| ·论文的创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 分形市场理论 | 第9-18页 |
| ·复杂性科学 | 第9-10页 |
| ·分形理论与分形市场假说 | 第10-13页 |
| ·分形理论的创立、发展 | 第10页 |
| ·分形定义 | 第10-11页 |
| ·分形分布 | 第11页 |
| ·分形市场假说 | 第11-13页 |
| ·混沌基本理论 | 第13-18页 |
| ·混沌的定义 | 第13页 |
| ·奇异(混沌)吸引子 | 第13-15页 |
| ·Lyapunov指数 | 第15-18页 |
| 第三章 研究模型和方法 | 第18-23页 |
| ·重标极差分析(R/S)——长程相关性 | 第18-19页 |
| ·Hurst指数 | 第18-19页 |
| ·V_n统计量 | 第19页 |
| ·关联尺度 | 第19页 |
| ·分形分布——自相似性 | 第19-20页 |
| ·混沌的研究方法 | 第20-23页 |
| ·重构相空间 | 第20-21页 |
| ·Wolf方法——计算Lyapunov指数 | 第21-23页 |
| 第四章 上证指数的实证分析 | 第23-27页 |
| ·极差分析(R/S) | 第23-24页 |
| ·数据的说明 | 第23页 |
| ·数据预处理 | 第23页 |
| ·Hurst指数的计算 | 第23-24页 |
| ·R/S分析结论 | 第24页 |
| ·对正态分布的偏离 | 第24-25页 |
| ·混沌特性的实证分析 | 第25-27页 |
| ·数据的选取和预处理 | 第25页 |
| ·Lyapunov指数的计算 | 第25页 |
| ·结论 | 第25-27页 |
| 第五章 研究总结 | 第27-30页 |
| ·主要结论 | 第27页 |
| ·不足之处 | 第27-28页 |
| ·研究展望 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第34-36页 |
