股票市场的波动性与股票质押贷款风险评估研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·股票市场的波动性和股票质押贷款风险 | 第10-13页 |
| ·股票质押贷款的发展 | 第10-11页 |
| ·股票市场的波动性 | 第11-12页 |
| ·股票市场波动性与股票质押贷款风险的相关性 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-14页 |
| ·研究思路和研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 第二章 股票质押贷款的风险管理 | 第16-22页 |
| ·股票质押贷款的流程及风险 | 第16-19页 |
| ·股票质押贷款的流程 | 第17-18页 |
| ·股票质押贷款的风险来源 | 第18-19页 |
| ·股票质押贷款风险管理机制的建立 | 第19-22页 |
| ·可用作股票质押贷款交易的证券及借款人的资格认定 | 第20页 |
| ·对市场整体信用额度的追踪 | 第20页 |
| ·对个股的信用额度管理 | 第20-21页 |
| ·建立严格的质押管理体系 | 第21页 |
| ·加强银行对股票质押贷款的处置 | 第21-22页 |
| 第三章 股票市场波动性研究及意义 | 第22-34页 |
| ·引言 | 第22-27页 |
| ·股票市场波动的内涵 | 第22-23页 |
| ·理论模型 | 第23-24页 |
| ·模型及分析 | 第24页 |
| ·实证结果 | 第24-27页 |
| ·结论与启示 | 第27页 |
| ·股市波动在股票质押贷款中的意义 | 第27-30页 |
| ·股市波动趋势对银行开展股票质押贷款的影响 | 第27-28页 |
| ·股市波动趋势与银行开展股票质押贷款的相关性 | 第28-29页 |
| ·实施步骤 | 第29-30页 |
| ·商业银行信贷资金进入股票市场对股市的影响 | 第30-34页 |
| ·银行信贷资金进入股票市场的历史回顾 | 第30页 |
| ·银行信贷资金进入股市的规模测算与路径分析 | 第30-31页 |
| ·银行信贷资金进入股票市场对股市的影响 | 第31-34页 |
| 第四章 交易量与波动性的关系研究 | 第34-44页 |
| ·混合分布假定下的量价关系 | 第34-36页 |
| ·异方差混合分布模型与 ARCH 效应 | 第34-35页 |
| ·交易量对信息流的代理 | 第35-36页 |
| ·基于GARCH类模型的交易量与波动性的关系研究 | 第36-41页 |
| ·实证方法设计 | 第36-38页 |
| ·实证结果及分析 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-44页 |
| 第五章 股票质押贷款中的两条线的管理 | 第44-50页 |
| ·两条线的基本情况 | 第44-45页 |
| ·关于两条线的想法 | 第45-46页 |
| ·两条线的必要性 | 第45-46页 |
| ·两条线的操作性 | 第46页 |
| ·建议 | 第46-50页 |
| ·关于两条线的建议 | 第46-47页 |
| ·关于银行对股票质押贷款采取措施建议 | 第47-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-54页 |
| ·全文总结 | 第50页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 研究成果 | 第60页 |
