| 第一章 绪论 | 第1-16页 |
| ·风险过程的产生和发展情况 | 第10页 |
| ·经典风险模型及其主要结果 | 第10-13页 |
| ·破产时刻罚金折现期望 | 第13-14页 |
| ·本文的主要工作 | 第14-16页 |
| 第二章 一类随机利率下的破产时刻罚金折现期望 | 第16-31页 |
| ·引言 | 第16-17页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的更新方程 | 第17-20页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的渐近公式 | 第20-22页 |
| ·盈余首次到达给定水平的概率和破产概率 | 第22-25页 |
| ·若干讨论 | 第25-28页 |
| ·例子 | 第28-31页 |
| 第三章 一类带有关卡红利策略的复合Poisson风险模型 | 第31-44页 |
| ·引言 | 第31-33页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的积分-微分方程 | 第33-35页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的更新方程 | 第35-37页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的解析表达式 | 第37-40页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的应用 | 第40-44页 |
| 第四章 一类具有Poisson过程和Erlang(n)过程的风险模型 | 第44-52页 |
| ·引言 | 第44-45页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的积分-微分方程 | 第45-49页 |
| ·破产时刻罚金折现期望的Laplace变换 | 第49-52页 |
| 第五章 结束语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士期间的论文情况 | 第57页 |