| 目录 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·引言 | 第6-7页 |
| ·亚式期权的简单介绍 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作及结构 | 第8-10页 |
| 第二章 期权定价的一般理论 | 第10-19页 |
| ·金融市场与投资组合 | 第10-12页 |
| ·无套利原理及资产定价基本定理 | 第12-14页 |
| ·未定权益及期权价值 | 第14-16页 |
| ·欧式期权定价与Black-Scholes方程 | 第16-19页 |
| 第三章 亚式期权定价的某些研究 | 第19-40页 |
| ·亚式期权定价的模型和简化 | 第19-20页 |
| ·算术平均亚式期权的定价 | 第20-29页 |
| ·几何平均亚式期权的定价 | 第29-33页 |
| ·亚式看涨─看跌期权的平价公式 | 第33-37页 |
| ·美式亚式期权的定价 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44页 |