| 独创性声明 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-15页 |
| ·金融机构面临的风险 | 第12-13页 |
| ·金融机构管理的需要 | 第13-14页 |
| ·投资者风险管理的需要 | 第14-15页 |
| ·论文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 文献回顾 | 第17-33页 |
| ·资产负债管理 | 第17-29页 |
| ·银行资产负债管理 | 第17-19页 |
| ·保险和养老金计划 | 第19-21页 |
| ·长期金融计划问题 | 第21-24页 |
| ·多阶段金融资产配置 | 第24-25页 |
| ·情景生成 | 第25-27页 |
| ·国内的研究 | 第27-29页 |
| ·随机规划 | 第29-33页 |
| ·随机规划的产生 | 第29-30页 |
| ·随机规划的发展 | 第30-33页 |
| 第三章 资产负债管理多阶段随机规划模型 | 第33-49页 |
| ·资产负债管理模型总体框架 | 第33-37页 |
| ·资产负债多阶段均衡方程 | 第33-34页 |
| ·资产负债管理的目标函数 | 第34-35页 |
| ·资产负债管理多期框架的构成特点 | 第35-36页 |
| ·周期和阶段 | 第36页 |
| ·整合资产和负债 | 第36-37页 |
| ·情景生成 | 第37-40页 |
| ·随机参数 | 第37页 |
| ·情景树 | 第37-38页 |
| ·向量自回归方法 | 第38-40页 |
| ·随机规划模型 | 第40-49页 |
| ·随机期望值模型 | 第41-42页 |
| ·带有简单补偿的随机线性规划 | 第42页 |
| ·随机机会约束规划 | 第42-45页 |
| ·随机相关机会规划 | 第45-46页 |
| ·马氏决策规划 | 第46-49页 |
| 第四章 养老金资产负债管理多阶段随机规划模型及其应用 | 第49-63页 |
| ·我国养老金管理现状及养老金管理者的目标 | 第49-53页 |
| ·我国养老保障制度改革的简要回顾 | 第49页 |
| ·个人账户化管理模式及其年金化方式 | 第49-50页 |
| ·养老金管理者的目标 | 第50-51页 |
| ·现行养老金资产负债管理方法 | 第51-53页 |
| ·养老金资产负债管理多阶段随机规划模型 | 第53-58页 |
| ·情景生成程序 | 第53-54页 |
| ·模型描述 | 第54-58页 |
| ·资产负债管理多阶段模型在辽宁养老金问题中的应用 | 第58-61页 |
| ·负债情景生成 | 第58页 |
| ·经济情景生成 | 第58-59页 |
| ·辽宁养老金问题的随机规划模型 | 第59-61页 |
| ·结果分析 | 第61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 第五章 银行资产负债管理多阶段随机规划模型及其应用 | 第63-83页 |
| ·传统银行资产负债管理 | 第63-72页 |
| ·资产负债管理方法 | 第63-66页 |
| ·利率风险管理 | 第66-72页 |
| ·带有简单补偿的银行资产负债管理随机规划模型 | 第72-77页 |
| ·带有简单补偿的随机线性规划 | 第72-73页 |
| ·资产负债管理(ALM)模型 | 第73-77页 |
| ·银行资产负债管理随机规划模型的应用 | 第77-81页 |
| ·多阶段带有简单补偿的随机线性规划 | 第77-78页 |
| ·浦发银行资产负债管理随机规划模型 | 第78-79页 |
| ·情景生成 | 第79-80页 |
| ·计算结果及分析 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 第六章 多阶段金融资产配置模型及其应用 | 第83-103页 |
| ·我国投资基金中使用的资产配置策略 | 第83-89页 |
| ·购买并持有策略 | 第83-84页 |
| ·恒定混合策略 | 第84-85页 |
| ·指数基金策略 | 第85-86页 |
| ·资产配置技术——均值—方差最优化模型 | 第86-89页 |
| ·多阶段资产配置模型 | 第89-96页 |
| ·情景生成 | 第89-94页 |
| ·基于VaR多阶段资产配置随机规划模型 | 第94-96页 |
| ·基于VAR多阶段资产配置随机规划模型在投资基金中的应用 | 第96-101页 |
| ·数据选取 | 第96-97页 |
| ·计算结果 | 第97-98页 |
| ·结果分析 | 第98-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 第七章 个人投资者多阶段资产配置随机规划模型 | 第103-119页 |
| ·个人投资者资产配置 | 第103-108页 |
| ·个人投资者的生命周期 | 第103-105页 |
| ·个人投资者资产配置行为 | 第105-108页 |
| ·个人投资者消费—投资决策模型 | 第108-114页 |
| ·个人决策准则 | 第108-110页 |
| ·多阶段的消费投资决策模型 | 第110-114页 |
| ·个人投资者多阶段资产配置随机规划模型 | 第114-118页 |
| ·情景生成 | 第114-115页 |
| ·模型描述 | 第115-116页 |
| ·应用于个人资产配置的遗传算法 | 第116-117页 |
| ·仿真计算 | 第117-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第八章 结论与进一步研究的问题 | 第119-121页 |
| ·研究结论 | 第119-120页 |
| ·论文的不足与进一步的研究的问题 | 第120-121页 |
| ·论文的不足之处 | 第120页 |
| ·进一步研究的问题 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-129页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第129-131页 |
| 致谢 | 第131页 |
