我国证券投资基金绩效综合评价与实证研究
| 第1章 绪论 | 第1-18页 |
| ·我国证券投资基金发展概况 | 第8-10页 |
| ·证券投资基金绩效评价的必要性 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-17页 |
| ·本文研究思路与结构 | 第17-18页 |
| 第2章 基金绩效评价的理论与方法 | 第18-33页 |
| ·传统的基金业绩评价方法 | 第18-19页 |
| ·基金单位净资产评价法 | 第18页 |
| ·基金投资收益率评价法 | 第18-19页 |
| ·风险调整指数法 | 第19-25页 |
| ·特雷诺指数 | 第19-20页 |
| ·夏普指数 | 第20页 |
| ·詹森指数 | 第20-21页 |
| ·M~2指数 | 第21页 |
| ·估价比率 | 第21-22页 |
| ·各风险调整指数的比较分析 | 第22-25页 |
| ·多因素绩效评估模型 | 第25-27页 |
| ·Fama和French的三因素模型 | 第26页 |
| ·Carhart的四因素模型 | 第26-27页 |
| ·基金经理的证券选择能力和市场时机选择能力评价 | 第27-30页 |
| ·基金经理的证券选择能力 | 第27-28页 |
| ·基金经理的市场时机选择能力 | 第28-30页 |
| ·基金业绩持续性研究 | 第30-33页 |
| ·双向表方法 | 第31-32页 |
| ·横截面回归法 | 第32-33页 |
| 第3章 我国基金绩效评价体系设计 | 第33-40页 |
| ·国外基金评价体系简介 | 第33-35页 |
| ·国内基金评价体系简介 | 第35页 |
| ·绩效评价体系设计原则 | 第35-36页 |
| ·我国基金绩效评价体系的框架 | 第36-38页 |
| ·指标权重的确定 | 第38-40页 |
| 第4章 实证研究方法设计 | 第40-43页 |
| ·研究样本的选取 | 第40页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第40-41页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第41页 |
| ·数据来源 | 第41页 |
| ·收益率计算的操作性定义 | 第41-43页 |
| 第5章 实证结果与分析 | 第43-60页 |
| ·基金收益分析 | 第43-44页 |
| ·基金风险分析 | 第44-45页 |
| ·风险调整指数法的评价结果及分析 | 第45-48页 |
| ·多因素詹森指数评价结果与分析 | 第48-49页 |
| ·基金的证券选择能力评价 | 第49-50页 |
| ·基金的市场时机选择能力评价 | 第50-53页 |
| ·基金业绩持续性分析 | 第53-55页 |
| ·综合评价的实证结果 | 第55-58页 |
| ·实证研究结果小结 | 第58-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第67页 |
