| 1． 导论 | 第1-12页 |
| 1．1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1．2 主要研究框架 | 第10-11页 |
| 1．3 主要创新点 | 第11-12页 |
| 2． 保险投资的理论综述 | 第12-18页 |
| 2．1 保险投资风险 | 第12-14页 |
| 2．2 保险投资模型研究 | 第14-16页 |
| 2．3 可转换债券研究 | 第16-18页 |
| 3． 保险资金直接入市后的投资比例研究 | 第18-40页 |
| 3．1 保险投资比例模型的比较 | 第18-28页 |
| 3．1．1 考虑承保风险的投资比例模型 | 第18-21页 |
| 3．1．2 基于差异系数的σ/μ保险资金最优投资组合模型 | 第21-23页 |
| 3．1．3 满足 VaR限制的保险基金最优投资组合模型 | 第23-28页 |
| 3．2 保险资金最优投资比例模型的实证研究 | 第28-32页 |
| 3．2．1 投资结构与资产的选定 | 第28-29页 |
| 3．2．2 保险投资样本数据的确定 | 第29-30页 |
| 3．2．3 考虑承保风险的投资比例模型实证研究 | 第30-32页 |
| 3．3 我国保险资金次优投资比例的实证研究 | 第32-40页 |
| 3．3．1 我国保险公司投资比例的数据测算 | 第32-34页 |
| 3．3．2 保险投资暂行办法规定的各项比例分析 | 第34-37页 |
| 3．3．3 我国保险投资比例规定内的次优投资比例 | 第37-40页 |
| 4、保险资金投资可转债市场的策略分析 | 第40-59页 |
| 4．1 选择可转债投资策略研究的原因阐述 | 第40-42页 |
| 4．2 可转换债券的特征研究 | 第42-46页 |
| 4．2．1 可转换债券的概念 | 第42-43页 |
| 4．2．2 可转换债券的特征 | 第43页 |
| 4．2．3 可转换债券的风险 | 第43-46页 |
| 4．3 保险资金投资可转债的策略研究 | 第46-59页 |
| 4．3．1 可转换债券的定价模型 | 第46-51页 |
| 4．3．2 投资组合中的作用分析 | 第51-52页 |
| 4．3．3 保险资金的投资策略 | 第52-59页 |
| 5、结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-67页 |
| 致谢 | 第67页 |