分形分布下考虑交易费用的投资组合模型

第一章 引言	第1-12页
·选题的背景和意义	第8-9页
·国内外的研究现状	第9-11页
·风险度量方法的研究现状	第9页
·关于分形分布的研究现状	第9-11页
·拟解决的问题	第11-12页
第二章 EMH和传统投资组合理论的发展	第12-25页
·有效市场假说理论(EMH)	第12-14页
·有效市场的含义和分类	第12-13页
·有效市场假说理论	第13-14页
·传统投资组合理论模型及其发展	第14-25页
·Markowitz的M—V模型	第14-17页
·资本资产定价模型(CAPM)	第17-20页
·市场模型(单指数模型)	第20-22页
·套利定价理论(APT)	第22-23页
·投资组合理论的新进展	第23-25页
第三章 分形市场及其理论	第25-36页
·分形学的产生及发展	第25-26页
·分形市场理论	第26-31页
·分形市场理论	第27-29页
·分形分布	第29-31页
·H指数	第31-36页
·H指数及R/S分析法	第31-33页
·多重分形及H(q)	第33-36页
第四章 分形分布下考虑交易费用的投资组合模型	第36-42页
·考虑交易费用的收益	第36-38页
·分形分布下的下方风险方法	第38-41页
·下方风险方法	第38-39页
·分形分布下风险的度量	第39-41页
·投资组合模型	第41-42页
第五章 实证分析	第42-46页
·数据的选取及处理	第42-44页
·实证结果分析	第44-46页
第六章 结束语	第46-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
附录一、作者在攻读硕士学位期间发表的论文	第51-52页
附录二、本文所用到的两段程序	第52-54页