不同风险偏好下的最优投资组合的决策与评价研究
| 第1章 绪论 | 第1-15页 |
| 1．1 课题研究的背景 | 第7-9页 |
| 1．2 课题研究的动机与目的 | 第9-10页 |
| 1．3 风险投资的基本内容 | 第10-14页 |
| 1．3．1 风险投资的特点 | 第10页 |
| 1．3．2 风险的估计技术 | 第10-11页 |
| 1．3．3 风险投资项目的评估与决策技术 | 第11-12页 |
| 1．3．4 风险投资价值评估技术 | 第12-13页 |
| 1．3．5 风险投资组合理论的主要方法 | 第13-14页 |
| 1．4 小结 | 第14-15页 |
| 第2章 投资组合的有效前沿 | 第15-28页 |
| 2．1 两资产投资组合的有效前沿 | 第15-22页 |
| 2．1．1 两种证券组合的有效前沿 | 第16-21页 |
| 2．1．2 相关系数对投资组合的影响 | 第21-22页 |
| 2．2 投资于多个资产的组合的有效前沿 | 第22-25页 |
| 2．2．1 多个资产的投资组合的有效前沿 | 第22-23页 |
| 2．2．2 投资者的共同偏好与有效组合 | 第23-25页 |
| 2．3 最优证券组合 | 第25-27页 |
| 2．3．1 投资者的个人偏好与无差异曲线 | 第25-26页 |
| 2．3．2 最优证券组合 | 第26-27页 |
| 2．4 小结 | 第27-28页 |
| 第3章 投资组合模型 | 第28-34页 |
| 3．1 历史回顾 | 第28-30页 |
| 3．2 几种常用模型 | 第30-32页 |
| 3．2．1 经典的Markowitz模型 | 第30-31页 |
| 3．2．2 最优均值—VaR模型 | 第31-32页 |
| 3．3 改进的二次规划模型 | 第32-33页 |
| 3．4 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 基于投资组合模型信赖域中可行下降算法 | 第34-44页 |
| 4．1 一个基于信赖域子问题的内点算法 | 第35-38页 |
| 4．1．1 消去变量 | 第35-36页 |
| 4．1．2 二次规划问题的KT条件 | 第36页 |
| 4．1．3 一个基于信赖子问题的内点算法 | 第36-38页 |
| 4．2 收敛性证明及算法 | 第38-42页 |
| 4．2．1 收敛性证明 | 第38-41页 |
| 4．2．2 算法 | 第41-42页 |
| 4．3 算例 | 第42-43页 |
| 4．4 小结 | 第43-44页 |
| 第5章 风险投资组合的决策评价 | 第44-55页 |
| 5．1 传统投资决策方法 | 第44-46页 |
| 5．2 风险型多指标决策的层次一关联优化模型 | 第46-51页 |
| 5．2．1 风险型层次分析法确定排序矩阵 | 第46-47页 |
| 5．2．2 决策矩阵规范化 | 第47-49页 |
| 5．2．3 灰色关联分析 | 第49页 |
| 5．2．4 建立风险型层次—关联综合优化模型 | 第49-51页 |
| 5．3 算法与实例分析 | 第51-54页 |
| 5．3．1 算法3 | 第51-52页 |
| 5．3．2 实例分析 | 第52-54页 |
| 5．4 小结 | 第54-55页 |
| 全文总结 | 第55-57页 |
| 研究展望 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第64页 |
