| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·传统信用风险管理方法 | 第12页 |
| ·现代信用风险量化模型 | 第12-14页 |
| ·国内信用风险量化管理的研究现状 | 第14页 |
| ·研究思路及创新 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理的一般理论 | 第16-26页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第16-18页 |
| ·风险 | 第16-17页 |
| ·现代商业银行信用风险的涵义 | 第17页 |
| ·商业银行信用风险的组成 | 第17-18页 |
| ·商业银行信用风险量化管理概述 | 第18-22页 |
| ·商业银行信用风险量化管理的含义和作用 | 第18-20页 |
| ·商业银行现代信用风险管理的趋势 | 第20-21页 |
| ·商业银行信用风险量化方法的演变 | 第21-22页 |
| ·商业银行信用风险量化模型概述 | 第22-26页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第22-23页 |
| ·KMV模型 | 第23-24页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第24-25页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 |
| 第3章 《新巴塞尔资本协议》与信用风险量化管理 | 第26-36页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》的主要内容 | 第26-29页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》出台的背景 | 第26-28页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》的三大支柱 | 第28-29页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》中提出的量化信用风险的方法 | 第29-36页 |
| ·标准法 | 第29-32页 |
| ·内部评级法 | 第32-34页 |
| ·标准法与内部评级法的选择 | 第34-36页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险量化管理发展及现状 | 第36-42页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理的重大意义 | 第36-37页 |
| ·信用风险的量化管理是商业银行风险管理的关键所在 | 第36页 |
| ·信用风险的量化管理是提高商业银行风险管理水平的需要 | 第36页 |
| ·信用风险的量化管理是适应金融创新和国际竞争的要求 | 第36-37页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理历史沿革 | 第37-39页 |
| ·信贷资金管理阶段 | 第37页 |
| ·商业银行的授信管理 | 第37-38页 |
| ·贷款五级分类管理 | 第38-39页 |
| ·内部评级法的探索阶段 | 第39页 |
| ·我国商业银行信用风险量化管理的现状分析 | 第39-42页 |
| ·商业银行不良贷款金额巨大 | 第39-40页 |
| ·资本充足率偏低 | 第40页 |
| ·信用风险量化管理问题较多 | 第40-42页 |
| 第5章 国外商业银行信用风险量化管理方法经验借鉴 | 第42-48页 |
| ·美洲银行的风险管理架构和内部评级体系 | 第42-43页 |
| ·美洲银行的风险管理组织架构 | 第42页 |
| ·美洲银行的内部评级体系 | 第42-43页 |
| ·花旗银行的风险管理内部评级体系 | 第43-45页 |
| ·花旗银行风险管理的内部评级体系 | 第43-44页 |
| ·花旗银行内部评级体系的应用 | 第44-45页 |
| ·瑞士银行的风险管理内部评级体系 | 第45-48页 |
| ·瑞士银行内部评级的基本步骤 | 第45-46页 |
| ·瑞士银行内部评级法的应用 | 第46-48页 |
| 第6章 构建我国商业银行信用风险量化的内部评级法 | 第48-68页 |
| ·打造建立信用风险内部评级法的商业银行运行基础 | 第48-54页 |
| ·完善产权制度 多渠道充实银行资本金 | 第48-51页 |
| ·采取多种方式降低不良资产 | 第51-53页 |
| ·建立健全商业银行内控机制 | 第53-54页 |
| ·我国商业银行建立信用风险内部评级法的条件及步骤 | 第54-60页 |
| ·应用内部评级法银行须具备的基本条件 | 第54-56页 |
| ·我国商业银行建立内部评级法的基本步骤 | 第56-60页 |
| ·信用风险量化模型KMV在我国的应用研究 | 第60-68页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第60-62页 |
| ·KMV模型应用于我国商业银行的可行性 | 第62-63页 |
| ·KMV模型度量我国上市公司信用风险的实证分析 | 第63-68页 |
| 结论 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |